 Продаем волатильность |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 28.9.2015, 11:53
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430  |
Владимир, добрый день!
Предположим имеется вот такая позиция. Насколько я понимаю, если рынок будет расти, то нам нужно будет роллировать правый край? http://c2n.me/3o4yQBm |
 |
 
|
|
28.9.2015, 12:58
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Дмитрий Думин @ 28.9.2015, 10:53)  Владимир, добрый день! Предположим имеется вот такая позиция. Насколько я понимаю, если рынок будет расти, то нам нужно будет роллировать правый край? http://c2n.me/3o4yQBm если БА будет расти, да, роллировать правый край или фиксировать убыток -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
28.9.2015, 15:56
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 28.9.2015, 11:58) если БА будет расти, да, роллировать правый край или фиксировать убыток Владимир, ну то есть, просто откупаем в убыток проданный край и продаем страйк правее. И теряем в потенциальном профите на величину разницы стоимости опционов? |
|
|
|
|
28.9.2015, 17:02
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Дмитрий Думин @ 28.9.2015, 14:56) Владимир, ну то есть, просто откупаем в убыток проданный край и продаем страйк правее. И теряем в потенциальном профите на величину разницы стоимости опционов? можно так, а можно продать на ту же сумму что и откупили, то есть большее кол-во но для этого нужно иметь железный запас по ГО на случай нового роллирования -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:56 |