Есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?, Торгую фьючерсом на индекс РТС. Как уменьшить риск? Опции

[chi-my]

Спасибо за ваш замечательный ресурс! У меня собственно два вопроса.

1) Как захеджировать позицию в 10 фьючерсов по RIU1 купленных по 180000 при помощи опционов, причем интересует исключительно диапазон риска 180000-170000, ниже позиция закроется по стопу. Есть ли такие стратегии и вообще есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?
2) Если долго разжёвывать - отправьте плз в нужный раздел информации чтобы я сам разобрался. С помощью вашего чудо-калькулятора подсчитал что если для хэджирования купить 180-х путов на ту же сумму - то в итоге вся прибыль уйдет на эти путы...

[Бачурин Владимир]

Спасибо за ваш замечательный ресурс! У меня собственно два вопроса.

1) Как захеджировать позицию в 10 фьючерсов по RIU1 купленных по 180000 при помощи опционов, причем интересует исключительно диапазон риска 180000-170000, ниже позиция закроется по стопу. Есть ли такие стратегии и вообще есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?
2) Если долго разжёвывать - отправьте плз в нужный раздел информации чтобы я сам разобрался. С помощью вашего чудо-калькулятора подсчитал что если для хэджирования купить 180-х путов на ту же сумму - то в итоге вся прибыль уйдет на эти путы...

1) купить 180-х путов хотя бы, причем можно 1 к 1, а можно 2 к 1 , чтобы занулить общую дельту портфеля
смысл конечно же есть.
2) "прибыль" от чего, уточните? Если фучи вырастут к понедельнику до 220 000, то прибыли с лихвой покроет не только купленные путы но ещё и на много чего останется
тут не чудо-калькулятор надо использовать а "анализ позиций", чтобы на графике всё увидеть

[Urets]

1) купить 180-х путов хотя бы, причем можно 1 к 1, а можно 2 к 1 , чтобы занулить общую дельту портфеля
смысл конечно же есть.
2) "прибыль" от чего, уточните? Если фучи вырастут к понедельнику до 220 000, то прибыли с лихвой покроет не только купленные путы но ещё и на много чего останется
тут не чудо-калькулятор надо использовать а "анализ позиций", чтобы на графике всё увидеть

Это же получается купленный стрэддл. А если БА не дернется никуда, то со временем убыток будет... Т.е. хэджирование получается только на случай движения БА? Правильно размышляю? Есть ещё варианты?

[Бачурин Владимир]

А если БА не дернется никуда, то со временем убыток будет...

всё верно. страховка сгорает, если страховой случай не наступит
что тут удивительного? всё как в жизни