как считается прибыль на опционах, Здравствуйте и с наступающим! |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как считается прибыль на опционах, Здравствуйте и с наступающим! |
30.12.2014, 7:09
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
Здравствуйте и с наступающим!
Правильно ли я понимаю если покупку опциона : 1) закрою “обратной продажей” то на счёт получу разницу между их премиями? 2) Если исполню, то биржа мне откроет позицию по фьючерсу по цене страйка и датой экспирацией прописанные в контракте опциона. В этом случае “потери” составят из не полученной временной стоимости опциона и премию за опцион? 3) На ММВБ всегда ли срабатывает автоматическое исполнение, если даты экспираций опциона и фьючерса совпадают? 4) Даты экспираций опциона и фьючерса совпадают == это означает что на счёте должны быть отрытые позиции по фьючерсу и опциону с одинаковой датой экспирации? Спасибо! |
|
|
30.12.2014, 21:50
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте и с наступающим! Правильно ли я понимаю если покупку опциона : 1) закрою “обратной продажей” то на счёт получу разницу между их премиями? Добрый вечер да. Но не всегда разницу в чистом виде. В случае наличия у контракта валютной составляющей (например, опционы на индекс РТС ) результат может несколько отличаться, особенно в период большой волатильности рубля. В любом случае, ежедневно на Ваш счет начисляется (списывается) вар маржа - которая показывает результат переоценки за день. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.12.2014, 21:54
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
2) Если исполню, то биржа мне откроет позицию по фьючерсу по цене страйка и датой экспирацией прописанные в контракте опциона. В этом случае “потери” составят из не полученной временной стоимости опциона и премию за опцион? по цене страйк, но дата экспирации у фьючерса будет не обязательно такая, которая прописана в опционе. Пример. Вы купили январский колл, который экспирируется в январе. Но базовым активом у данного колла выступает мартовский фьючерс. Да, при досрочном исполнении опциона вы не дополучаете его временную стоимость, которая иногда может быть весьма значительной. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.12.2014, 21:57
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
3) На ММВБ всегда ли срабатывает автоматическое исполнение, если даты экспираций опциона и фьючерса совпадают? на ММВБ нет опционов. Если речь про Мос Биржу (МОЕХ), то почти всегда, но лучше уточнять каждый раз, ибо правила биржа может поменять когда и как угодно. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.12.2014, 22:00
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
4) Даты экспираций опциона и фьючерса совпадают == это означает что на счёте должны быть отрытые позиции по фьючерсу и опциону с одинаковой датой экспирации? уточните вопрос. Почему "должны" и кому "должны"? Вы можете купить январский пут опцион и не иметь позиции по фьючерсу вообще. Ведь можно торговать только опционами, без фьючерсов. Никому не должны спасибо за вопросы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
5.2.2015, 9:18
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2015 Пользователь №: 30993 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при выполнении заявки брокером на покупку фьючерса по опциону "в деньгах" куда уходит стоимость самого опциона (на момент эспирации)? К примеру, имею пут со страйком 75000, цена БА - 70000, стоимость опциона 8000 руб., куплен за 3000 руб., завтра срок эспирации, хочу взять фьючерс БА, исполнить опцион. Как расчитать прибыль от сделки? Цена 10 пунктов БА - 10 руб. Так как имеется ожидания дальнейшего снижения БА предполагается удерживание фьючерса в шортах.
Спасибо |
|
|
6.2.2015, 17:54
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при выполнении заявки брокером на покупку фьючерса по опциону "в деньгах" куда уходит стоимость самого опциона (на момент эспирации)? К примеру, имею пут со страйком 75000, цена БА - 70000, стоимость опциона 8000 руб., куплен за 3000 руб., завтра срок эспирации, хочу взять фьючерс БА, исполнить опцион. Как расчитать прибыль от сделки? Цена 10 пунктов БА - 10 руб. Так как имеется ожидания дальнейшего снижения БА предполагается удерживание фьючерса в шортах. Спасибо Спасибо за вопрос имеется ввиду - как рассчитать фин рез при экспирации? Опцион когда именно будете экспирировать? Вообще в задаче не хватает данных - неизвестна цена завтрашнего закрытия БА. Ведь это важно - т.к. если рынок взлетит завтра до 80 000 - то очевидно, что будет убыток Если рынок упадет завтра до 50 000 - то будет огромная прибыль прошу уточнить условие - когда будем экспирировать опцион и цену БА на момент экспирации -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.3.2015, 22:17
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2015 Пользователь №: 30993 |
Спасибо за вопрос имеется ввиду - как рассчитать фин рез при экспирации? Опцион когда именно будете экспирировать? Вообще в задаче не хватает данных - неизвестна цена завтрашнего закрытия БА. Ведь это важно - т.к. если рынок взлетит завтра до 80 000 - то очевидно, что будет убыток Если рынок упадет завтра до 50 000 - то будет огромная прибыль прошу уточнить условие - когда будем экспирировать опцион и цену БА на момент экспирации Спасибо за ответ. Цена БА, к примеру, никуда не улетела и осталась той же, что и вчера, т.е. 70 000. Интересна формула расчета фин. результата с учетом исполнения опциона. |
|
|
3.3.2015, 0:16
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Спасибо за ответ. Цена БА, к примеру, никуда не улетела и осталась той же, что и вчера, т.е. 70 000. Интересна формула расчета фин. результата с учетом исполнения опциона. если вы исполняете опцион пут со страйком 75 000, то на вашем счете получается две сделки - продажа данного пута за 0 - продажа Фьючерса за 75 000 так понятнее? обращайтесь -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
12.3.2015, 13:09
Сообщение
#10
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
Я дико извиняюсь, может вы подскажите, а то у моего брокера с поддержкой напряг Я прикреплю скрын с Квика. В окне "Ограничение по клиентским счетам" в колонке "Предыд. лимит откр. позиций" в строке "Клиринговые ден. средства" указывается сумма -10 273. Что озачают эти цифры когда мой баланс равен 13 613?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.3.2015, 13:29
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я дико извиняюсь, может вы подскажите, а то у моего брокера с поддержкой напряг Я прикреплю скрын с Квика. В окне "Ограничение по клиентским счетам" в колонке "Предыд. лимит откр. позиций" в строке "Клиринговые ден. средства" указывается сумма -10 273. Что озачают эти цифры когда мой баланс равен 13 613? на клиринговые ден ср-ва можно вообще не смотреть, ничего они не означают, а только путают людей исключите из таблицы этот тип лимита в своих настройках а вообще главная истина в отчете брокера, а не в квике. Читайте отчет главное во время -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.3.2015, 9:33
Сообщение
#12
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
Можете подсказать правильно ли я в отчётах указал время(красный текст в прикрепленном скрыне) и высчитываю ежедневную ВМ по формуле ((a-b )*c)*1000? Формула для подсчётов в отчётах, 1000 это лот которым торгую. В числах вроде сходится:) ((0,1360 — 0,1319)*60,8314)*1000 = 249,40874
Вот с последним отчётом повозится придётся(
Прикрепленные файлы
|
|
|
15.3.2015, 12:11
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Можете подсказать правильно ли я в отчётах указал время(красный текст в прикрепленном скрыне) и высчитываю ежедневную ВМ по формуле ((a-b )*c)*1000? Формула для подсчётов в отчётах, 1000 это лот которым торгую. В числах вроде сходится:) ((0,1360 — 0,1319)*60,8314)*1000 = 249,40874 Вот с последним отчётом повозится придётся( вроде всё верно но лучше уточнить в спецификации контракта на сайте биржи -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
20.3.2015, 10:39
Сообщение
#14
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
Если я закажу исполнение опциона, а средств на счёте нехватит на ГО для фьючерса. Подскажите, биржа в таком случае опцион не исполнит или откроются фьючерсы и сразу закроет из-за нехватки средств на ГО?
Вот не пойму как можно торговать если открываю "доску опционов" и на всех страйках стаканы пустые |
|
|
20.3.2015, 13:23
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Если я закажу исполнение опциона, а средств на счёте нехватит на ГО для фьючерса. Подскажите, биржа в таком случае опцион не исполнит или откроются фьючерсы и сразу закроет из-за нехватки средств на ГО? как правило, брокер просто не примет вашу заявку в таком случае правила тут диктует брокер, а не биржа -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
20.3.2015, 13:35
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Вот не пойму как можно торговать если открываю "доску опционов" и на всех страйках стаканы пустые в доске опционов куча страйков, поэтому у вас ложное впечатление складывается наиболее ликвидные опционы это опционы АТМ и немного ОТМ также ликвидность от сроков зависит - ищите ближайшие серии, либо ближайшие квартальные серии -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.6.2015, 0:10
Сообщение
#17
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
При исполнении купленного опциона на счёте открывают фьючерс и ГО за него замораживают, тут понятно, а вот что бы фьюч закрыть раньше экспирации нужно открыть фьючерс с обратным направлением и с тем же сроком экспирации. Вот на этот "закрывающий" фьючерс понадобится ГО когда я буду в терминале или по телефону пытатся его открыть?
|
|
|
15.6.2015, 0:10
Сообщение
#18
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 26410 |
А что действительно по телефону лучше чем в стакане искать покупателя/продовца. Может там объёмы для этого есть какие минимальные.
|
|
|
15.6.2015, 13:50
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
При исполнении купленного опциона на счёте открывают фьючерс и ГО за него замораживают, тут понятно, а вот чтобы фьюч закрыть раньше экспирации нужно открыть фьючерс с обратным направлением и с тем же сроком экспирации. Вот на этот "закрывающий" фьючерс понадобится ГО когда я буду в терминале или по телефону пытатся его открыть? не понадобится при закрытии позиции ГО даже высвобождается -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.6.2015, 13:51
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
А что действительно по телефону лучше чем в стакане искать покупателя/продовца. Может там объёмы для этого есть какие минимальные. бывает лучше и существенно да, обычно есть какой-то минимальный лот -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:25 |