Добрый день.
Есть несколько стратегий торговли волатильностью, например
СТРЭДДЛ или
СТРЭНГЛ (покупка и
продажа волатильности), о которых вы можете прочитать на
нашем сайте.
СТРЭДДЛ: В этой стратегии не имеет значения, куда двинется рынок, самое главное, что бы он двинулся, хоть вверх, хоть вниз, тогда будет и прибыль.
СТРЭНГЛ: По сути, тоже самое, что и стрэддл, только стоит дешевле, за счет того что, опционы покупаются с разными страйками, но и для получения прибыли необходимо куда более значительно движение, нежели в случае использования стреддла.
Основными индикаторами являются
историческая волатильность (HV), которая рассчитывается как СКО (Среднее квадратичное отклонение цены за определенный период)
Historical Volatility (Историческая волатильность)
Per – период расчета HV, задается пользователем.
Close – Котировка закрытия дня, если день не закрылся то текущая цена (цена последней сделки)
HV = StdDev(Ln[close/close(предыдущего дня)],Per)+(252)
1/2Где StdDev – среднее квадратичное отклонение, Ln – натуральный логарифм, а число 252 – это количество рабочих дней в году.
Вторым индикатором является
Implied Volatility (Ожидаемая волатильность).
Она рассчитывается исходя из модели ценообразования опционов (Модель Black-Scholes), путем сравнения реальной премии и расчетных значений.
Например, теоретическая цена опциона, рассчитанная по модели 10 долл., а на рынке опцион торгуется по 12 долл., соответственно вы подставляете реальную стоимость опциона в модель ценообразования, решив уравнение, получите значение IV.