Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разработка тестировщика опционных стратегий
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
ruscash
Я торгую опционами на РИ — но вот стабильности нету — ни туда ни сюда — ищу таких же трейдеров/опционщиков для обмена опытом/идеями/возможностями:
С недавних пор стал задумываться над этим:
1) как думаеште если прикрутить какой-нибудь классический индикатор/группу индикаторов (в его классическом коде) -> протестировать на истории -> с оптимизировать -> и прикрутить к торговле опционами (М.б. эти индюки будут давать дополнительные сигналы на вход/выход из позиции и т.п.) ты такое не делал?
2) Заметил, что софта именно для тестирования/анализа стратегий опционных на истории нету — и нужно либо самому создавать либо каким-либо образом четко понять логику и понимать какая именно стратегия в какой момент будет актуальна/доходна и т.п. и т.д. — но мне кажется, что без тестировщика это сделать сложно
Поэтому — к примеру если сделать что-то на подобии модели рынка и построить на ее основе будущие периоды/смоделированные и прогнать сначала на истории получить итог, который будет устраивать и затем прогнать на смоделированной версии?
ведь к примеру если с 2011 по 2013 гг. рынок был спокойный в боковике — а в 2014 был волатильным и с резкими падениями и т.п.
такие системы ведь которые зарабатывали на протяжении 11-13 гг. будут сливать в 14
можно ли построить такую систему или совокупность систем которые и в 11-13 и в 14 будут зарабатывать и при этом не надо будет их подкручивать
просто я вот когда РИ торговал ну и вообще смотрел за ним — заметил что он к примеру не ходит на 5 процентов каждый день вверх/вниз
он ходит на определенные значения и теже 5% м.б. очень редкими — ну так ведь можно с учетом этого смоделировать те же свечки и прогнать свою систему к примеру (я конечно не программист — ты в этом больше сечешь) и провести так скажем стресс тест
т.е. когда РИ ходит на 1% вверх вниз возможно стратегия будет зарабатывать а потом бомбанет на 5% и все сольется

как Вы считаете можно ли во-первых создать приблизительную модель рынка (того инструмента который торгуешь) а во-вторых когда Вы тестируете стратегию Вы тестите на прошлом — но Вы ведь не знаете, что будет в будущем — так если бы Вы смоделировали будущие потоки и провели бы такой стресс тест (ведь будущие потоки можно смоделировать и более волатильные и как раз таки с такими иинтервалами когда 5 раз по 1% изменения а потом бац и все 8%

*P.S.: Если Вы программист — то скажите насколько это трудная задача:
1) возможностью тестирования стратегий опционных
2) проводить стресс тесты по уже имеющимся стратегиям (при чем и 1 и 2 п.п. желательно проводить как по обычным стратегиям (только купля/продажа опционов) так и по их синтетическим комбинациям
?!
Бачурин Владимир
Добрый день, большое спасибо за вопросы и интересную тему rolleyes.gif

Цитата(ruscash @ 19.1.2015, 22:18) *
1) как думаеште если прикрутить какой-нибудь классический индикатор/группу индикаторов (в его классическом коде) -> протестировать на истории -> с оптимизировать -> и прикрутить к торговле опционами (М.б. эти индюки будут давать дополнительные сигналы на вход/выход из позиции и т.п.) ты такое не делал?


возможно, конечно, что появятся дополнительные сигналы на вход/выход из позиции

нужно пробовать
Бачурин Владимир
Цитата(ruscash @ 19.1.2015, 22:18) *
2)
ведь к примеру если с 2011 по 2013 гг. рынок был спокойный в боковике — а в 2014 был волатильным и с резкими падениями и т.п.
такие системы ведь которые зарабатывали на протяжении 11-13 гг. будут сливать в 14
можно ли построить такую систему или совокупность систем которые и в 11-13 и в 14 будут зарабатывать и при этом не надо будет их подкручивать


это точно вряд ли получится, торговый алгоритм постоянно нужно пересматривать в зав-ти от рынка и рын условий, которые, как вы сами заметили, часто меняются. "Рынок никогда не бывает одинаковым", поэтому "подкручивать" вашего робота придется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.