Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как продавать опционы вне биржи?
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
cepreusa
Добрый день!

Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?

Спасибо
Бачурин Владимир
Цитата(cepreusa @ 30.1.2015, 19:14) *
Добрый день!

Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?

Спасибо

то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах?
cepreusa
Цитата(Бачурин Владимир @ 31.1.2015, 23:03) *
то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах?


Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации.
Бачурин Владимир
Цитата(cepreusa @ 1.2.2015, 13:19) *
Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации.

немаловажный вопрос практики - как грамотно оформить сделку по купле-продаже опциона вне биржи. Изучали уже данный вопрос? Какие варианты?
Бачурин Владимир
Цитата(cepreusa @ 30.1.2015, 19:14) *
я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?


общей формулы нет
если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи.

поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка

это вкратце, ясно? задавайте вопросы
cepreusa
Цитата(Бачурин Владимир @ 2.2.2015, 11:38) *
общей формулы нет
если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи.

поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка

это вкратце, ясно? задавайте вопросы


Спасибо. Но все же.
Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания
действия контракта.
Решается эта задача с помощью системы уравнений.
Сталкивались вы с такой системой на практике?
Бачурин Владимир
Цитата(cepreusa @ 2.2.2015, 10:58) *
Спасибо. Но все же.
Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания
действия контракта.
Решается эта задача с помощью системы уравнений.
Сталкивались вы с такой системой на практике?

сталкивался, это просто вывод формулы цены опциона по разным моделям
а при чем тут хеджирование?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.