Добрый день. Не могу найти информацию о журнале сделок по опционам. С фьючами все просто и подобный журнал у меня есть уже давно. Некоторое время назад решил приобщиться к торговле опционами и возник вопрос о ведении соответствующего журнала сделок.
Прошу подсказать где подобный журнал сделок можно посмотреть, к кому обратиться, купить и т.д. Или не стоит заморачиваться на этот счет и выдумывать лишнего, а просто фиксировать дату сделки/дату закрытия сделки, стоимость покупки/продажи опциона и каждый день учитывать значение «теты» (минусовать каждый день значение теты в случае покупи опциона, плюсовать значение теты в случае продажи опциона).

спасибо за вопрос
а какие параметры у вас например фигурируют в журнале сделок по фьючерсам? Отсюда и нужно отталкиваться. На рынке единого стандарта нет

я бы выделил след параметры сделки
код опциона
код базового актива
дата экспирации, кол-во дней до исполнения опциона и БА
страйк
тип опциона пут-колл
американский-европейский
поставочный/ расчетный
волатильность IV в момент покупки
ну и цена сделки, цена БА в момент сделки и т.д. стандартно

наверняка что-то упустил, но это сходу

П.С. почему именно тету учитываете а не IV тоже? Эьто уже не журнал сделок, а анализ позиций.

Спасибо за ответ.
Я только начинаю заниматься опционами поэтому посмотрев на параметры которые влияют на конечный финансовый результат решил, что в подобном журнале нужно будет каждый день отмечать влияние ТЕТЫ (данное "влияние" каждый день можно видеть в рублях), а влияние IV я не понял как можно отслеживать каждый день.
Понятно что изменение IV в свою очередь ведет к изменению стоимости опциона, но как это фиксировать каждый день?
Подобный журнал мне нужен, что бы не было путаницы на счете где я работаю и по стратегии на фьючерсе и планирую работать с опционами. Или лучше открыть субъсчет для опционной торговли?

И еще, при работе на фьючерсных стратегиях (дневной таймфрейм, торговля одновременно по разным инструментам) я делаю запись в журнал при открытии сделки (например RI) и сразу же фиксирую максимальный убыток по сделке на тот случай если сработает защитный стоп (по мере движения открытой позиции в моем направлении я в журнале меняю значение защитного стопа), поэтому открывая сделку по новому инструменту (например SI) я уже исхожу из того, что по предыдущей сделке (по RI) получен убыток. Такой подход позволяет мне меньше терять.
В журнале сделок по опционам я тоже хочу видеть изменение стоимость открытой позиции и максимальный убыток при открытии сделки.

вообще влияет главным образом цена БА - через дельту
во-вторую очередь IV - через вегу
и уже в третью очередь я бы назвал кол-во дней до экспирации - через тету

почитайте определение дельты и веги - пригодится.

Приведу пример. Сегодня IV по вашему опциону 55. Цена опциона 3000. Завтра IV 56. Если вега равна (пусть) 100. То цена опциона будет = 3000 + 100 = 3100
В этом расчете я конено же не учел цену БА и тету. Чтобы посчитать справедливую цену опциона нужно учитывать все три параметра.
Вообще говоря, это реализовано у нас в "Анализе опционов". Присмотритесь - может быть он полноценно заменит журнал сделок.

субсчет у брокера? Попробуйте, если такая услуга у вашего брокера имеется. Почему бы и нет?

по опционам вы тоже ставите стоп-заявки? Тогда всё аналогично. За исключением конечно же того - что опционы менее ликвидный рынок, да и стопы часто даже по фьючам не срабатывают.

Кстати, дополню себя
если сделки заключаются не только на одной площадке и брокере, то можно добавить следующие поля в журнал сделок
- наименование биржи
- ОТС (внебиржа)
- контрагент (если речь о внебирже)
- ГО
- брокер
- комиссия
- вид валюты
- дата расчетов на ОТС

и т.д.

Понятно. Спасибо за ответы.

вэлкам, задавайте вопросы