Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вкладка сервиса "Улыбка волатильности"
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
doctorspok
Здравствуйте! У меня вопрос - как правильно использовать информацию улыбки волатильности? Можете раскрыть эту тему? Или ткнуть где почитать об этом?
Насколько я понимаю, нужно смотреть за изменением наклона краёв, к примеру открываю Sih5 текущюю - левый край улыбки выше, т.е. можно предположить что продолжится падение БА. А если открыть на дату 1 янв 2015 - то там правый край был выше - т.е. были ожидания роста.Верно?
И что даёт информация "Лучший Бид(Оффер)"?
Бачурин Владимир
Цитата(doctorspok @ 6.3.2015, 10:08) *
Здравствуйте! У меня вопрос - как правильно использовать информацию улыбки волатильности? Можете раскрыть эту тему? Или ткнуть где почитать об этом?


добрый день

для начала почитайте спецификацию от биржи http://moex.com/a186
Методика расчета кривой волатильности (pdf, 247 Кб)


Бачурин Владимир
Цитата(doctorspok @ 6.3.2015, 10:08) *
Насколько я понимаю, нужно смотреть за изменением наклона краёв,
к примеру открываю Sih5 текущюю - левый край улыбки выше, т.е. можно предположить что продолжится падение БА.
А если открыть на дату 1 янв 2015 - то там правый край был выше - т.е. были ожидания роста.Верно?
И что даёт информация "Лучший Бид(Оффер)"?

в целом верная логика, но есть нюансы - ГО для крайних коллов и путов может порой сильно отличаться, это тоже влияет на улыбку
на фондовых активах всегда путы дороже коллов, на эту тему много что написано, если вкратце, то рынок быстрее падает чем растет, на рынке присутствуют хеджеры и продавцы покрытых путов
для рынка валюты есть свои соображения

лучший бид, офер даёт вам информацию о спрэде в конкретных контрактах по конкретным страйкам.
doctorspok
Спасибо! И ещё вопрос по сервису анализ позиций: открыта позиция по опционам SRH5, сервис в строке "Итого" показывает в наст. момент 10,74% , а если навести курсор на график - прибыль в моменте 265.9 руб.. Вопрос - от чего берутся данные "Итого", они обозначают прибыль? Тогда процент от чего?
http://www.option.ru/analysis/option?shpor...33b966#position

П.С.: Сильно не пинайте если эти вопросы уже были (через поиск не нашел) rolleyes.gif
Бачурин Владимир
Цитата(doctorspok @ 6.3.2015, 15:25) *
Спасибо! И ещё вопрос по сервису анализ позиций: открыта позиция по опционам SRH5, сервис в строке "Итого" показывает в наст. момент 10,74% , а если навести курсор на график - прибыль в моменте 265.9 руб.. Вопрос - от чего берутся данные "Итого", они обозначают прибыль? Тогда процент от чего?
http://www.option.ru/analysis/option?shpor...33b966#position

П.С.: Сильно не пинайте если эти вопросы уже были (через поиск не нашел) rolleyes.gif

прибыль от цены (точнее стоимости) открытия всей совокупной позиции
например, продали опцион по 100, а текущая цена 90. Значит, прибыль = 10%
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.