Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Хеджирование пут спрэда
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
absolut71
Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.
Бачурин Владимир
Цитата(absolut71 @ 5.7.2015, 13:39) *
Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.

уточните - какой срок опционов
absolut71
Опционы сентябрь 2015г
Бачурин Владимир
Цитата(absolut71 @ 6.7.2015, 10:55) *
Опционы сентябрь 2015г

max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

Бачурин Владимир
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:01) *
max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения
Бачурин Владимир
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:03) *
но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения

если хотите просто зафиксировать прибыль , то можно закрыть позицию в плюс по текущим ценам

какие у Вас идеи?
absolut71
Совершенно верно, max прибыль будет при рынке ниже 90 000 пунктов, но на момент экспирации. А на сегодняшний день от max прибыли только половина, поэтому фиксировать прибыль еще рано, хочу сохранить позицию до экспирации. Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?
Бачурин Владимир
Цитата(absolut71 @ 7.7.2015, 13:00) *
Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?

вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут

много вариантов

что скажете? rolleyes.gif
alt_signs
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 13:11) *
вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут
много вариантов
что скажете? rolleyes.gif

скажу спасибо rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.