Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.

уточните - какой срок опционов

Опционы сентябрь 2015г

max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения

если хотите просто зафиксировать прибыль , то можно закрыть позицию в плюс по текущим ценам

какие у Вас идеи?

Совершенно верно, max прибыль будет при рынке ниже 90 000 пунктов, но на момент экспирации. А на сегодняшний день от max прибыли только половина, поэтому фиксировать прибыль еще рано, хочу сохранить позицию до экспирации. Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?

вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут

много вариантов

что скажете?

скажу спасибо