Понял, спасибо!
Владимир! Попробовал смоделировать кондор, это стрэнгл с купленными краями. Вроде бы, сейчас, если брать октябрь соотношение риск/доходность
вполне себе)) + ГО низкое, если это не ошибка.
Как считаете?
Вот поза: http://c2n.me/3mHgYTg
Владимир, и ещё вопросы.
1)Всё таки, рост индексов редко сопровождается ростом волатильности, точнее существенным ростом волатильности. Как думаете, насколько разумно
продавать OTM коллы на росте, а хеджирующие коллы только в том случае, если достаточно близко базовый актив приблизится к страйку? (получится обратный спред)
2)Каким образом можно сделать ставку на долгосрочный рост индекса? Скажем к декабрю (пускай это будет индекс ММВБ)?
Календарные и диоганальные спрэды надо использовать?
3) В сервисе Анализ опционов профиль календарных спрэдов адекватно отражается? а то я что-то попробовал создать его, и профиль не показывает вообще прибыльной зоны)) такое возможно?
Владимир! Попробовал смоделировать кондор, это стрэнгл с купленными краями. Вроде бы, сейчас, если брать октябрь соотношение риск/доходность
вполне себе)) + ГО низкое, если это не ошибка.
Как считаете?
Вот поза: http://c2n.me/3mHgYTg
Владимир, и ещё вопросы.
1)Всё таки, рост индексов редко сопровождается ростом волатильности, точнее существенным ростом волатильности. Как думаете, насколько разумно
продавать OTM коллы на росте, а хеджирующие коллы только в том случае, если достаточно близко базовый актив приблизится к страйку? (получится обратный спред)
2)Каким образом можно сделать ставку на долгосрочный рост индекса? Скажем к декабрю (пускай это будет индекс ММВБ)?
Календарные и диоганальные спрэды надо использовать?
3) В сервисе Анализ опционов профиль календарных спрэдов адекватно отражается? а то я что-то попробовал создать его, и профиль не показывает вообще прибыльной зоны)) такое возможно?
ух. вы торгуете опционами на ММВБ - респект, там нет валютных рисков
неплохая позиция, по ГО не могу сказать
1) продажа коллов ОТМ на индекс вообще неплохая штука, если грамотно роллировать/хеджировать позу при подходе рынка к вашим страйкам
и нужно делать это на 1/4 счета, не больше - иначе вынесет и не хватит денег для роллирования
2) покупка коллов, колл-спрэдов
3) календарные спрэды не так легко отразить в Анализе, работаем над этим