Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000.
Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности?
Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка.
По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше.
Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке?
Полная версия этой страницы: Странно низкая стоимость декабрьских опционов-колл на Евро
Прошу прощения, случайно задвоил тему. Администрация, удалите пож-та одну.
Спасибо!
Спасибо!
Цитата(Виталий Яковлев @ 31.8.2015, 12:09) 
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000.
Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности?
Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка.
По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше.
Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке?
Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000.
Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности?
Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка.
По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше.
Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке?
сейчас нет возможности посмотреть доску опционов.
если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии
Цитата(Бачурин Владимир @ 2.9.2015, 14:51)
сейчас нет возможности посмотреть доску опционов.
если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии
если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии
в любом случае. попробуйте купить по такой цене
для арбитража можно продать аналогичный опцион на доллар
разобрались?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.