Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Странно низкая стоимость декабрьских опционов-колл на Евро
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Виталий Яковлев
Коллеги, приветствую!

Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000.
Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности?
Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка.

По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше.

Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке?
Виталий Яковлев
Прошу прощения, случайно задвоил тему. Администрация, удалите пож-та одну.
Спасибо!
Бачурин Владимир
Цитата(Виталий Яковлев @ 31.8.2015, 12:09) *
Коллеги, приветствую!

Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000.
Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности?
Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка.

По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше.

Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке?

сейчас нет возможности посмотреть доску опционов.
если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии
Бачурин Владимир
Цитата(Бачурин Владимир @ 2.9.2015, 14:51) *
сейчас нет возможности посмотреть доску опционов.
если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии

в любом случае. попробуйте купить по такой цене
для арбитража можно продать аналогичный опцион на доллар
Бачурин Владимир
разобрались?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.