Цитата(Бачурин Владимир @ 14.9.2015, 18:14)
я бы купил энное кол-во фьючей на волатильность (кол-во нужно выяснять отдельно, прочитав спецификацию контракта), либо купил краевые путы и коллы
Владимир! Так в том и проблема, что при попупке краевых опционов, чтобы прилично захеджировать вегу, придеться ОЧЕНЬ серьезно пожертвовать прибылью. Веди если опционы совсем далекие, то и вега у них почти никакая. А продажа волатильности и так не дает сверх прибыль. Это что касается покупки краевых опционов.
Далее, вот про фьючерс совсем неоднозначное мнение повсюду в сети-от неликвидных, до несовершеннего инструмента для таких задач (по крайней мере на нашей бирже) Прочитал спецификацию, и ни черта не понял.
Вы же правильно заметили, у опционов каждый страйк со своей волатильностью. (Причем чаще всего те, что выше страйка имеют волу ниже чем те, что ниже страйка)
Видимо я в конец запутался с этой вегой