Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диагональные спреды
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Дмитрий Думин
Владимир, добрый день!

Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан?
http://c2n.me/3r39gcP

Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так?
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 30.11.2015, 14:58) *
Владимир, добрый день!

Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан?
http://c2n.me/3r39gcP

Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так?

добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
rolleyes.gif
Дмитрий Думин
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.11.2015, 22:19) *
добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
rolleyes.gif


Понял!!)
Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки?
Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно.
А если будет стоять или очень медленно подниматься?
Дмитрий Думин
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.11.2015, 22:19) *
добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
rolleyes.gif



Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv
До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности?
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.12.2015, 7:43) *
Понял!!)
Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки?
Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно.
А если будет стоять или очень медленно подниматься?

у этой стратегии отрицательная тетта и вега
отсюда и надо рассуждать
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.12.2015, 9:11) *
Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv
До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности?

это вряд ли
видимо, что-то не так с ценами открытия позиции.
Дмитрий Думин
Немного непонятно.

Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf

И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно.

Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му?
Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля?
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 8.12.2015, 12:59) *
Немного непонятно.

Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf

в чем она заключается? распишите пошагово все арбитражные сделки и проверим вместе - есть ли безрисковый заработок
Дмитрий Думин
Цитата(Дмитрий Думин @ 8.12.2015, 12:59) *
Немного непонятно.

Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf

И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно.

Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му?
Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля?



Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками!

Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой?
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 14.1.2016, 14:01) *
Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками!

Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой?

спасибо

это зависит от брокера, конечно =))
да и очень немногие брокера на нашем рынке сами рулят ГО, как я знаю

при продаже стренглов риск неограничен. Кроме того, если опционы не квартальные (а поставочные) - возникает риск поставки фьючерса, то есть повышения ГО. Из-за этого брокер может несколько раньше вас закрыть, именно незадолго до экспирации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.