Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: опционы на фьюч РТС и RTSVX
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Everus
Доброго времени суток!
.. новичек в опционах, возникли вопросы, многое тут уже узнал, но прошу помощи в понимании следущего момента:

вопрос 1: есть ли влияние RTSVX на стоимость и ГО опциона на фьюч РТС (чую есть),
а если есть, то,
вопрос 2: что будет при покупке Put или Call при значених RTSVX 30 и 40 (к примеру) есть ли выгода учитывать это?
вопрос 3: возможно есть какие то нюансы, в спекуляции опционами, (именно покупка с последующей продажей с выгодой) буду рад советам )
Бачурин Владимир
Цитата(Everus @ 1.12.2015, 21:49) *
Доброго времени суток!
.. новичек в опционах, возникли вопросы, многое тут уже узнал, но прошу помощи в понимании следущего момента:

вопрос 1: есть ли влияние RTSVX на стоимость и ГО опциона на фьюч РТС (чую есть),
а если есть, то,
вопрос 2: что будет при покупке Put или Call при значених RTSVX 30 и 40 (к примеру) есть ли выгода учитывать это?
вопрос 3: возможно есть какие то нюансы, в спекуляции опционами, (именно покупка с последующей продажей с выгодой) буду рад советам )

Добрый день! Спасибо за вопросы
1) скорее значение индекса РТС (и как следствие значение котировки фьючерса на индекс РТС) влияет на индекс волатильности. Точнее динамика индекса. Плюс тот факт, что на падении рынка волатильность растет, а на росте падает
Конечно, чем выше вол-ть, тем выше ГО. Но так бывает не всегда.

2) Вы имеете ввиду привычный коридор движения волатильности в диапазоне 30-40? Если следовать этому тезису, то все равно не ясно - что нужно делать. Сама волатильность может ходить от 30 до 40, но это не значит, что при подходе вол-ти на 30 мы обязательно должны видеть падение в базовом активе. А опционов на индекс вол-ти у нас пока нет=((

3) много нюансов. Конкретизируйте, пож-та, вопрос. rolleyes.gif

Everus
спасибо за ответ )
т.е, как я понял, изменение волатильности (RTSVX в данном случае) сказывается только на ГО опциона? не на стоимости?

я к тому, что... допустим рынок резко упал с 80000 до 70000, RTSVX за 60 ушло
я покупаю Coll за 1000 (условно)
понял, что ГО будет возросшим, а цена опциона? не получится ли так, что рынок начал рост снова до 80000 , RTSVX падает до 30, а цена Coll так и осталась 1000 ? (условно все, просто пытаюсь понять, влиет ли на цену в таком случае волатильность)
Бачурин Владимир
Цитата(Everus @ 2.12.2015, 12:45) *
я к тому, что... допустим рынок резко упал с 80000 до 70000, RTSVX за 60 ушло
я покупаю Coll за 1000 (условно)
понял, что ГО будет возросшим, а цена опциона?

полезно будет вам напомнить зависимость цены опциона от волатильности
чем выше вол-ть (подразумеваемая), тем выше цена опциона. Но на вскидку сказать что будет с коллом при падении рынка на 70 000 сложно. Отрицательным образом на цену опциона повлияют в этом случае само движение фьючерса на 70 000 и также временной распад
Данную и другие ситуации можно промоделировать в нашем сервисе (кнопка what if)

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.