Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Покупка волатильности
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Petr3460
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
Бачурин Владимир
Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21) *
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?

какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ
Petr3460
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:45) *
какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ

В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)
Бачурин Владимир
Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21) *
В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)

сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?
alexmet
Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20:26) *
сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?

Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?
Бачурин Владимир
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ?


да все те же самые - на индекс РТС, доллар-рубль
Бачурин Владимир
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?


очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации
Ohotnik
Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41) *
очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации

Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?
Ohotnik
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

Т.е. сейчас с январского на февральский, не мартовский!?
Бачурин Владимир
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

за 3 недели начинается усиленный временной распад АТМ опционов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.