Здравствуйте!
С купленными опционами более-менее понятна ситуация: Если опционы "в деньгах", то вместо колла - получаем длинную позицию по базовому активу, а заместо пута - получаем шорт.
Нигде не попалась информация, что будет происходить с проданными опционами на экспирации(точнее после неё)?
Или все просто и не происходит никаких поставок базового актива в этом случае и начисляется вариационная маржа на счет. Если проданный опцион в профите, то положительная. Если в минусе, то соответственно отрицательная маржа.