Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внешняя стоимость опциона. Куда девается?
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
wchg
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!
Бачурин Владимир
Цитата(wchg @ 12.12.2015, 16:12) *
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!

никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.
wchg
Цитата(Бачурин Владимир @ 12.12.2015, 21:34) *
никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.