Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Самодельный структурный продукт
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Дмитрий Думин
Владимир, здравствуйте!! ))

Продолжаю мучить Вас вопросами.. С вашего позволения, разумеется..))

Допустим есть мысль создать что-то типа структурника, по принципу call + bond.

Берем облиги, чтобы доходность была итоговая 11% годовых, на 90% портфеля.
И на 10% строим спрэд вертикальный.
http://c2n.me/3t5koaQ

Опционы тут декабрьские, можно сказать LEAPS.
Сразу же в глаза бросается очевидный минус выбора именно вертикального спрэда: в том случае, если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита..

Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА?
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 18.1.2016, 17:55) *
если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита..


закрыть нельзя, только дождаться экспирации

Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 18.1.2016, 17:55) *
Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА?


если у вас прогноз роста рынка на 90 000, то продавайте тогда 100 000 страйк (согласно обсужденному выше)

либо покупайте голый колл.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.