Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Улыбка волатильности
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Дмитрий Думин
Владимир, добрый день!

Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)
Бачурин Владимир
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53) *
Владимир, добрый день!

Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)

а сейчас как там ситуация?
какой-то минутный всплеск был или постоянно?
alt_signs
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53) *
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)

вроде бы хеджеры больше выписали путов, чем коллов, страхуясь от падения вниз?..
больше типична для коммодов...
при прочих равных, актив больше вырастет, чем упадёт?..
при негативном сценарии - мало упадёт,
а при благоприятном сценарии - хорошо вырастет...

p.s. важно ли этот параметр смотреть в связке с состоянием рынка - контанго/(или)/бэквардация??.. не знаю?
но, наверно, такая ситуация более типична для контанго с расширяющимся базисом или (или в крайнем случае) бэквардации с сужающимся базисом (и готовностью к развороту наверх)?... имхо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.