Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прошу совета
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Sega
Владимир, здравствуйте.
Смотрю вы тут советы раздаёте, может и мне подскажите ))
Опишу ситуацию. Торгуем например фьюч си. Есть канал, шириной к примеру пунктов 200-300. Если выходим вверх, то покупаем, если вниз - то продаём. Стоп за противоположной границей канала, т.е. те же 200-300 пп. Профит 1000-1500пп. Загвоздка в том, что пока дойдём до цели, тебя по сто раз свозят на стопы.
Вопрос. Как обыграть данную стратегию с помощью опционов (нутром чую что как-то можно, но объяснить не могу:) ). Чтоб открыл позу и сидишь ждёшь исполнения. Время в позиции день-два. Ну неделя это крайний срок, так что про экспирацию речь вообще не идёт, только покупка/продажа опциона через стакан. Грубо говоря мы знаем, что через пару тройку дней будем или выше на 1500пп или ниже на столько же.
Тут есть какие нибудь варианты, или безнадёга это всё?))
Бачурин Владимир
Цитата(Sega @ 2.3.2016, 18:09) *
Владимир, здравствуйте.
Смотрю вы тут советы раздаёте, может и мне подскажите ))
Опишу ситуацию. Торгуем например фьюч си. Есть канал, шириной к примеру пунктов 200-300. Если выходим вверх, то покупаем, если вниз - то продаём. Стоп за противоположной границей канала, т.е. те же 200-300 пп. Профит 1000-1500пп. Загвоздка в том, что пока дойдём до цели, тебя по сто раз свозят на стопы.
Вопрос. Как обыграть данную стратегию с помощью опционов (нутром чую что как-то можно, но объяснить не могу:) ). Чтоб открыл позу и сидишь ждёшь исполнения. Время в позиции день-два. Ну неделя это крайний срок, так что про экспирацию речь вообще не идёт, только покупка/продажа опциона через стакан. Грубо говоря мы знаем, что через пару тройку дней будем или выше на 1500пп или ниже на столько же.
Тут есть какие нибудь варианты, или безнадёга это всё?))

покупка опциона (колл или пут) тут поможет
ведь покупка опциона как раз имеет заранее известный максимальный убыток
здесь важно не делать двух ошибок - не покупать опционы за неделю до экспирации (они сильно распадаются даже при нужном движении фьюча) и не покупать опционы на всплесках IV (т.к. потом IV падает и опционы дешевеют опять же даже при нужном вам движении БА)

Sega
Цитата(Бачурин Владимир @ 2.3.2016, 23:14) *
здесь важно не делать двух ошибок - не покупать опционы за неделю до экспирации (они сильно распадаются даже при нужном движении фьюча) и не покупать опционы на всплесках IV (т.к. потом IV падает и опционы дешевеют опять же даже при нужном вам движении БА)

ну в принципе я и планировал переходить на дальние по сроку опционы примерно за две недели до экспирации. это я у вас тут прочитал, вы кому-то советовали.

Цитата(Бачурин Владимир @ 2.3.2016, 23:14) *
покупка опциона (колл или пут) тут поможет
ведь покупка опциона как раз имеет заранее известный максимальный убыток

а вот здесь чувствую что я немного не так объяснил.
покупка кола или пута будет означать что если цена пойдёт в противоположном направлении, то будет убыток.
а вот можно ли взять такую позу, чтоб наверняка быть в плюсе, при прохождении ценой этих самых 1500пп разумеется, при чём не важно вверх или вниз?
это что-то вроде стрэдла должно получиться. или фьюч+опцион, чтоб прибыль от фьюча покрывала убыток от опциона или наоборот. я пока не могу толком объяснить в силу нехватки знаний.
сейчас понятно изложил?
alt_signs
Цитата(Sega @ 2.3.2016, 23:16) *
а вот можно ли взять такую позу, чтоб наверняка быть в плюсе, при прохождении ценой этих самых 1500пп разумеется, при чём не важно вверх или вниз?
это что-то вроде стрэдла должно получиться. или фьюч+опцион, чтоб прибыль от фьюча покрывала убыток от опциона или наоборот. я пока не могу толком объяснить в силу нехватки знаний.

я пока пару слов вставила бы :
при прохождении 1500пп куда? вверх или вниз? unsure.gif

если речь шла о другом:

Цитата(Sega @ 2.3.2016, 18:09) *
Есть канал, шириной к примеру пунктов 200-300. Если выходим вверх, то покупаем, если вниз - то продаём. Стоп за противоположной границей канала, т.е. те же 200-300 пп. Профит 1000-1500пп. Загвоздка в том, что пока дойдём до цели, тебя по сто раз свозят на стопы.
Вопрос. Как обыграть данную стратегию с помощью опционов

huh.gif шла речь о корридоре в 200-300пп?... типа стрэддл?... см. стрэнгл!..

Цитата(Sega @ 2.3.2016, 23:16) *
чтоб прибыль от фьюча покрывала убыток от опциона или наоборот. я пока не могу толком объяснить в силу нехватки знаний.

надо шортить опцион, чтобы иметь возможность иметь по нему убыток wink.gif , например покрываемый фьючерсом (или фьюч будет покрывать изменение дельты по опциону, когда он будет в-деньгах)... но если вы будете покупать опционы, то т.н. убытки - это только стоимость самих опционов (что даже не то чтобы потеря, а просто плата за пользование страховкой)...
Бачурин Владимир
Цитата(Sega @ 2.3.2016, 23:16) *
а вот здесь чувствую что я немного не так объяснил.
покупка кола или пута будет означать что если цена пойдёт в противоположном направлении, то будет убыток.
а вот можно ли взять такую позу, чтоб наверняка быть в плюсе, при прохождении ценой этих самых 1500пп разумеется, при чём не важно вверх или вниз?
это что-то вроде стрэдла должно получиться. или фьюч+опцион, чтоб прибыль от фьюча покрывала убыток от опциона или наоборот. я пока не могу толком объяснить в силу нехватки знаний.
сейчас понятно изложил?

все верно. это покупка колла и пута (стрэддл)
Sega
Цитата(alt_signs @ 3.3.2016, 21:30) *
я пока пару слов вставила бы :
при прохождении 1500пп куда? вверх или вниз? unsure.gif

дак там же написано smile.gif :
Цитата(Sega)
а вот можно ли взять такую позу, чтоб наверняка быть в плюсе, при прохождении ценой этих самых 1500пп разумеется, при чём не важно вверх или вниз?
это что-то вроде стрэдла должно получиться. или фьюч+опцион, чтоб прибыль от фьюча покрывала убыток от опциона или наоборот. я пока не могу толком объяснить в силу нехватки знаний.

alt_signs
Цитата(Sega @ 4.3.2016, 19:13) *
дак там же написано smile.gif :

ой, читала не внимательно blink.gif sorry
Sega
вот сегодня попробовал то, что тут пытался объяснить.
купил стрэдлл. через ~1300пп попытался продать. в силу неопытности и нерасторопности продался только пут. колл наверно на понедельник висеть останется)))
по результатам: если действовать оперативно, то с 1 кола и 1 пута можно урвать 150-200р.
теперь интересно бы узнать какой тут депозит был задействован? в окне ввода заявок написано: го на 1 опцион ~5700р. но, почему-то при размере счёта 14500р позволяет выставить заявку на покупку 14 путов по текущему страйку, для которых го = 79600р? вот тут мне ещё не совсем всё понятно...
alt_signs
Цитата(Sega @ 4.3.2016, 20:24) *
теперь интересно бы узнать какой тут депозит был задействован? в окне ввода заявок написано: го на 1 опцион ~5700р. но, почему-то при размере счёта 14500р позволяет выставить заявку на покупку 14 путов по текущему страйку, для которых го = 79600р? вот тут мне ещё не совсем всё понятно...

депозит - ваш, а го - это полная! маржа на открытие сделки... брокер даёт кредитное плечо, т.е. по факту вы не все маржинальные требования обязаны покрывать своим депо, часть (в вашем случае, видимо 1:5) берёт на себя ваш брокер (в вашем случае, видимо 4/5-х)...
Sega
и ещё момент уточню. а то как я понял - с опционами шутки плохи - отмаржинколить могут или вообще в долги загнать))
владимир тут рекомендовал использовать для опционов треть депозита. а вот таких стратегий как стрэдлл и стренгл это тоже касается? тут то вроде поза сама себя страхует? или всё равно порвать может?
alt_signs
Цитата(Sega @ 4.3.2016, 21:06) *
- отмаржинколить могут или вообще в долги загнать))

в долги - нет, когда Margin Call - принудительно будут закрыты все позы

Цитата(Sega @ 4.3.2016, 21:06) *
владимир тут рекомендовал использовать для опционов треть депозита. а вот таких стратегий как стрэдлл и стренгл это тоже касается? тут то вроде поза сама себя страхует? или всё равно порвать может?

если купленные стрэддлы и стрэнглы будут открыты и закрыты верно и одновременно, избежав, например, ошибки, описанной вами в #8 - то убыток возможен лишь в количестве, уплаченной премии (более депо не обеднеет) cool.gif ...(хотя и в случае #8 - когда остался 1 купленный колл - если что и потеряете, то только его стоимость, уже уплаченную вами)
но с точки зрения риск-менеджмента, конечно же, лучше загружать не всё депо... если сделка окажется убыточной, то потом сможете поправить ситуацию другой сделкой... рекомендации Владимира справедливы
Бачурин Владимир
Цитата(Sega @ 4.3.2016, 21:06) *
и ещё момент уточню. а то как я понял - с опционами шутки плохи - отмаржинколить могут или вообще в долги загнать))
владимир тут рекомендовал использовать для опционов треть депозита. а вот таких стратегий как стрэдлл и стренгл это тоже касается? тут то вроде поза сама себя страхует? или всё равно порвать может?

если купите стрэддл "на всю котлету" (на весь депозит на ФОРТС) - есть шанс задолжать брокеру, если он вас принудительно не закроет вовремя
дело в том, что под купленные опционы на ФОРТСе тоже есть плечо (небольшое) а также есть валютные риски (на индексе РТС)

об этом я писал ранее

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.