Цитата(alt_signs @ 27.3.2016, 5:19)
в данном случяае вы просто закрываете хеджевую сделку... по факту, будете иметь уже непокрытый колл - т.е. незастрахованный...
изначально, продавая покрытый колл - вы ориентируетесь на буллишное направление, чтобы иметь доход...
но если ситуация начинает развиваться не по-бычьи - вы терпите убытки... вы можете попробовать отработать медвежье движение, если считаете его коррекцией и закрывать основную сделку нет повода... т.е. временно пере-страховаться любой беаришной комбинацией или просто покупкой пута или продажей фьюча - далее откупив его по более низкой цене - т.е. выставив НОВУЮ хеджевую покупку фьюча уже по другой цене (чтобы колл не оставлять голым)... т .е. новый хедж (приставка ре-, как обычно, в русском языке)
alt_signs, огромная признательность и благодарность за разъяснения.
Этот вопрос у меня возник как следствие из обозначенных тем: Эффективное дельта-хеджирование проданных опционов.Получение прибыли от рехеджирования купленных опционов.Принципиальная разница хеджирования и рехеджирования.
Т.е., хеджирование - однократное перекрытие, а рехеджирование - многократное перекрытие в зависимости от движения цены (не что иное, как дельта-динамическое хеджирование). Или я снова что-то не так понимаю?