Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Закрытие стрэддла синтетикой
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
akpnot
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
Бачурин Владимир
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

у вас сейчас какая дельта портфеля?
akpnot
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2016, 16:32) *
у вас сейчас какая дельта портфеля?

на момент написания по аналитику дельта=25
Бачурин Владимир
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже
akpnot
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2016, 17:43) *
да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже

Понял вас, спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.