Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фьючерс на волатильность.
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
lergen
День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?
Бачурин Владимир
Цитата(lergen @ 18.7.2016, 10:35) *
День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?

а что именно там было изменено?
портфель опционов всегда имеет разную зависимость от волатильности на протяжении всей своей жизни. То есть зав-ть от волы меняется, тут вы правы. Однако это можно сказать и без изучения фьючерса на вол-ть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.