Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Александр М.
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!
Бачурин Владимир
Цитата(Александр М. @ 23.7.2016, 16:57) *
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!

вроде курс евро не зависит от курса доллара к рублю
поэтому данную позу необходимо хеджировать чем-то, что содержит евро в хоть каком-то виде
вообще есть и такой рецепт - эмуляция опциона с помощью базового актива (фьючерса на ED). На сайте есть моя статья - почитайте rolleyes.gif
Александр М.
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!
Бачурин Владимир
Цитата(Александр М. @ 26.7.2016, 0:26) *
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!

безусловно, данную задачу можно решать через корреляции
но нелегко найти такие активы
и важно помнить о том, что в кризис корреляции становятся = 1 - то есть все падает одновременно=(((
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.