Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.

гамма ведь не нулевая? дельта же меняется постоянно
ещё вопрос - вар маржу по фьючу учитываете же? вы фьючом дельту ровняете?