Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нейтральная вега и дельта
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
kostuch_ap
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.
Бачурин Владимир
Цитата(kostuch_ap @ 29.7.2016, 10:40) *
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.

гамма ведь не нулевая? дельта же меняется постоянно
ещё вопрос - вар маржу по фьючу учитываете же? вы фьючом дельту ровняете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.