Здравствуйте!
На РТС торгуются опционы американского типа.
Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа?
Никто не знает?
Полная версия этой страницы: Оценка опционов американского типа
Цитата(Viktor-Nvrsk @ 30.7.2016, 13:12) 
Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа?
это достоверная информация?
http://fs.moex.com/files/4720
Пункт 3 в документе.
Да и в учебниках (Халл, например) формула Б-Ш выводится для опционов европейского типа. Про американский тип просто написано, что они дороже.
Пункт 3 в документе.
Да и в учебниках (Халл, например) формула Б-Ш выводится для опционов европейского типа. Про американский тип просто написано, что они дороже.
Вот обсуждение на эту тему в комментах смотрите: http://smart-lab.ru/blog/210861.php
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.