Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Хедж валютных обязательств
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
dim33
Добрый день,
Интересует такой вопрос. Периодически возникает долларовая задолженность на срок от нескольких дней до недели-двух. Как правильно рассчитать стоимость хеджа такого риска на одну тысячу долл/в день?
Что думаю надо учесть в расчете:
Распад опциона колл,
рыночный спрэд при открытии/закрытии позиции,
комиссия брокера,
комиссия биржи
Может что-то еще?
Если возможно, хотя бы примерно сориентируйте по цифрам

Заранее спасибо rolleyes.gif
Да, забыл уточнить, все расчеты происходят в рублях, риск роста курса доллара существует до момента оплаты. То есть, если доллар вырастет, то придется больше оплатить в рублях.
Бачурин Владимир
Цитата(dim33 @ 13.10.2016, 15:31) *
Добрый день,
Интересует такой вопрос. Периодически возникает долларовая задолженность на срок от нескольких дней до недели-двух. Как правильно рассчитать стоимость хеджа такого риска на одну тысячу долл/в день?
Что думаю надо учесть в расчете:
Распад опциона колл,
рыночный спрэд при открытии/закрытии позиции,
комиссия брокера,
комиссия биржи
Может что-то еще?
Если возможно, хотя бы примерно сориентируйте по цифрам

Заранее спасибо rolleyes.gif
Да, забыл уточнить, все расчеты происходят в рублях, риск роста курса доллара существует до момента оплаты. То есть, если доллар вырастет, то придется больше оплатить в рублях.

добрый! вы задали вопрос по адресу
на московской бирже миним лот = 1000 долл.
вы можете хеджироваться фьючерсом или опционом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы
комиссия за ведение счета и за сделки на 1000 лотов совсем небольшие. У каждого брокера конечно свои, но думаю за сделку в районе 5-10 руб за ведение счета в районе 0-150 руб в месяц.
Это очень приближенно
спрэды по доллару и в опционах и фьючах очень небольшие
dim33
Цитата(Бачурин Владимир @ 13.10.2016, 22:51) *
добрый! вы задали вопрос по адресу
на московской бирже миним лот = 1000 долл.
вы можете хеджироваться фьючерсом или опционом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы
комиссия за ведение счета и за сделки на 1000 лотов совсем небольшие. У каждого брокера конечно свои, но думаю за сделку в районе 5-10 руб за ведение счета в районе 0-150 руб в месяц.
Это очень приближенно
спрэды по доллару и в опционах и фьючах очень небольшие


Спасибо,
с комиссиями понял - 10руб/на условную 1000долл,
ведение счета - около нуля, спрэд тоже можно не учитывать.
А как корректно рассчитать саму "страховку" от роста курса?
Вы еще написали что есть плюсы и минусы у фьючерсов и опционов, а можете привести основные, на которые сразу надо обратить внимание?
Бачурин Владимир
Цитата(dim33 @ 14.10.2016, 8:05) *
А как корректно рассчитать саму "страховку" от роста курса?
Вы еще написали что есть плюсы и минусы у фьючерсов и опционов, а можете привести основные, на которые сразу надо обратить внимание?


плюс фьючерса - он фактически не имеет временного распада
опцион же имеет распад (то есть часто сгорает просто), зато больше чем цена опциона вы не потеряете. (в отличии от фьючерса)

rolleyes.gif

какую страховку выбрать - решать вам. Вы можете строить графики позиций в нашем сервисе "анализ позиций" rolleyes.gif rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.