Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.
Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ
Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА
2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.
3) И покритикуйте плз такой пример:
Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11
Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?