Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор страйков для формирования колл спреда
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Вячеслав1991
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.

Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ


Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА

2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.

3) И покритикуйте плз такой пример:

Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11

Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?
Вячеслав1991

Бачурин Владимир
Цитата(Вячеслав1991 @ 31.10.2016, 19:34) *
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.

Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ


Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА

2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.

3) И покритикуйте плз такой пример:

Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11

Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?

доброй ночи
выглядит все неплохо для ваших прогнозов
все логично и в рассуждениях.
В принципе можно страйк купленного колла немного снизить и до 65 000 - но это не рекомендация
Также можно кол-во проданных коллов увеличить до 2-3. (при ваших прогнозах)
не забывайте и про маржин-коллы по купленным опционам особенно незадолго до месячных (не квартальных) экспираций
и да - обращать внимание на гамму (если планируете держать позу до экспирации) не суть важно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.