Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анализ позиций по опционам
Option.ru > Для инвесторов > Программы для анализа опционов
Страницы: 1, 2
Аврахов Евгений
http://www.option.ru/analysis#position
Павел Беглекчиев
здесь можно оставлять пожелания и замечания по софту для опционов на нашем сайте
olegbos_msk
Работает ли этот сервис в режиме реального времени или с некоторой задержкой?
Аврахов Евгений
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута
meridian550
Цитата(Аврахов Евгений @ 13.2.2008, 0:36) *
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута

zdravstvuite!
IBug
Цитата
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута

По моему это очень даже хороший результат, минута +/- особого значения не имеет(практически всегда).
Можно уточнить, а на кого именно расчитан подобный сервис и софт: новички/опытные/аналитики/ ? Как Вы думаете, для кого подобное ПО больше всего подходит?
Art
Добрый!

По какой причине могут быть на закладке "анализ позиции" все кнопки не активны? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!?

Пробывал заходить на сайт с других компьютеров все отлично работает, уже обращался в службу поддержки, изменял настройки Explorera, ничего не помогает! sad.gif
nikki21
А правильно ли данный сервис рассчитывает и строит график диагонального или горизонтального спреда? Ведь сроки исполнения разные!
А нельзя ли посмотреть график на какую-то определенную дату, а не только на момент исполнения опциона?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аврахов Евгений
да, с календарными спрэдами что-то не то, графиками на определенную дату сейчас как раз занимаемся.
Garsia
Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.
Аврахов Евгений
Цитата(Garsia @ 30.3.2008, 22:21) *
Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.


не всегда позиции удерживаются до экспирации, поэтому всем интересно знать профиль стратегии при текущих ценах.
Garsia
То есть красная линия в любой точке графика показывает цену опциона с учётом временной стоимости при данном уровне цены фьючерса. Это понятно.
Не понятно другое: какой момент времени представляет рассматриваемая точка графика? Ведь временная стоимость меняется в зависимости от срока до истечения опциона.
Корнилов Иван
На текущий момент. Она показывает как будет вести себя временная стоимость. Со временем она будет приближаться к синей линии, которая на экспирацию.
Гость_Garsia_*
Спасибо за ответ.
Можно ещё замечание? Почему-то не строятся графики (на странице анализа опционов), когда я открываю Ваш сайт в Opera. С IE всё в порядке. А вот график волатильности строится и в Опере.
Юрий
Добрый день!)
Подскажите, как расчитывается показатель Итого: ***% в анализе позиции по портфелю, а также графа "цена, рублей" после графы "цена"
Корнилов Иван
Здравствуйте!
Показатель "Итого" рассчитывается исходя из суммарной разницы между Поз.откр.по и теоретической ценой (Цена). Графа "Цена рублей" пересчитывает стоимость из пунктов в рубли.
Владимир
Добрый день.

Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel
rolleyes.gif
Корнилов Иван
Цитата(Владимир @ 21.5.2008, 17:31) *
Добрый день.

Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel
rolleyes.gif


Здравствуйте!

Формулы можно взять например здесь.
Гость_stRekoza_*
Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо. blink.gif
Аврахов Евгений
Цитата(Гость_stRekoza_* @ 5.6.2008, 11:40) *
Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо. blink.gif


сейчас модуль для расчета ГО РТС распространяет только для брокеров, но мы планируем прицепить его к нашему Анализу позиций, что позволит делать вычесления этих параметров всем желающим
Гость_Александр_*
Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение.
Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа?
Заранее спасибо!
Корнилов Иван
Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.
Гость_Александр_*
Цитата(Корнилов Иван @ 22.8.2008, 14:11) *
Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.


Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!
prol
Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб.
Не могли бы Вы поправить эту ситуацию.
С Уважением.
Merlin
ау...опционщики,. вылезайте из forts smile.gif
gramp
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?
Бачурин Владимир
Цитата(gramp @ 23.11.2009, 17:34) *
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус
gramp
Цитата(Бачурин Владимир @ 23.11.2009, 20:40) *
Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

благодарю
alex)
приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )
Бачурин Владимир
Цитата(alex) @ 20.12.2009, 15:49) *
приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )


а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться.

б) да
GSV
Цитата(Гость_Александр_* @ 25.8.2008, 13:13) *
Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало unsure.gif .Задал вопрос в соседней ветке.
Бачурин Владимир
Цитата(GSV @ 17.1.2010, 19:29) *
Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало unsure.gif .Задал вопрос в соседней ветке.

по цене фьючерса конечно же
kit
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта????? dry.gif

Сорри, уже все заработало....
Бачурин Владимир
Цитата(kit @ 2.2.2010, 12:42) *
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта????? dry.gif

Сорри, уже все заработало....

rolleyes.gif всё работает уже, ага
mixail
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.
Бачурин Владимир
Цитата(mixail @ 8.2.2010, 9:35) *
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл.
2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы.
drevo00
Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.
Smixail
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
Бачурин Владимир
Цитата(Smixail @ 14.8.2010, 22:31) *
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла

т.е. вид графиков несколько другой будет
может цены перепутали или масштаб рисунка?
antonbell
Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell
можете вернуть)? Спасибо.
158
Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337

Итого: 2,14%

Как определена прибыль в 2.14% ?
Бачурин Владимир
Цитата(158 @ 22.11.2010, 17:04) *
Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337

Итого: 2,14%

Как определена прибыль в 2.14% ?

считается без учета ГО
( (482 - 415 ) + (285 - 337) ) / (415 + 285) = 2,14 %

158
В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?
Бачурин Владимир
Цитата(158 @ 26.11.2010, 17:12) *
В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?

это не страйк, а текущая цена БА
drevo00
Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?
sirius
Цитата(drevo00 @ 2.12.2010, 12:34) *
Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?


Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на sirius@option.ru ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.
drevo00
Цитата(sirius @ 2.12.2010, 15:25) *
Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на sirius@option.ru ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.


То о чем Вы говорите понятно.
Просто сегодня утром (около 11.00) я открыл свой портфель с опциями, экспирация которых 15.12.2010, а программа написала мне, что они уже все эксперированы. Но к счатью ошибка самоустранилась и с 5-й попытки все загрузилось.
alex61
Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!

Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!

Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)
Бачурин Владимир
Цитата(alex61 @ 18.1.2011, 4:50) *
Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!

Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!

Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)


ну где-то возможна ошибка или цены входа в позицию разные
лучше выложите скриншот или привидите более полные данные - разберемся у кого точнее

но вообще и у нас и у них всё точно
eugene768
Добрый день!

Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.