Добрый день.
Для входа в рынок использую сигналы ТС VSA и уровни (торгую ФОРТС).
Несколько месяцев назад заинтересовался темой опционов и прочитал несколько книг по теме.
В настоящий момент пытаюсь объединить торговые сигналы и опционные модели.
Имеется 1) 4 типа сигналов ВСА (ожидание сильного роста, слабого роста и аналогично на падение)
2) 12 опционных моделей (4 основных, 4 спреда и 4 Ladders)
Как мне лучше соединить (обсчитать) эти 2 момента.
Например. Цена акции 100 р. Ожидается резкий рост в течении следующих 2х недель до 130р. Уровень неправоты 90р.
В качестве эталона покупка фьючерса за 100 с TP 130 и SL 90. Т.е. это базовый сценарий.
От опционной модели ожидается соответственно либо прибыль выше 30р, либо убыток меньше 10. В любом случае лучшее соотношение риск реварда чем у аналогичной покупки фьючерса (а иначе зачем всё это затевать).
В данном примере из 12 изученных моделей теоретически подойдут 6. Но какая из этих 6ти будет лучше с учётом того, что внутри каждой модели ещё существует возможность выбора того или иного страйка и степени агрессивности.
Какие критерии использовать при выборе "лучшей" опционной модели? Как можно быстро отсортировать "плохие" и более детально обсчитать оставшиеся 2-3?
Буду рад принять любые предложения как разобраться в этом опционном многообразии.
Полная версия этой страницы: Подбор лучшей модели
Цитата(Evgenij @ 13.11.2016, 20:26) 
Добрый день.
Для входа в рынок использую сигналы ТС VSA и уровни (торгую ФОРТС).
Несколько месяцев назад заинтересовался темой опционов и прочитал несколько книг по теме.
В настоящий момент пытаюсь объединить торговые сигналы и опционные модели.
Имеется 1) 4 типа сигналов ВСА (ожидание сильного роста, слабого роста и аналогично на падение)
2) 12 опционных моделей (4 основных, 4 спреда и 4 Ladders)
Как мне лучше соединить (обсчитать) эти 2 момента.
Например. Цена акции 100 р. Ожидается резкий рост в течении следующих 2х недель до 130р. Уровень неправоты 90р.
В качестве эталона покупка фьючерса за 100 с TP 130 и SL 90. Т.е. это базовый сценарий.
От опционной модели ожидается соответственно либо прибыль выше 30р, либо убыток меньше 10. В любом случае лучшее соотношение риск реварда чем у аналогичной покупки фьючерса (а иначе зачем всё это затевать).
В данном примере из 12 изученных моделей теоретически подойдут 6. Но какая из этих 6ти будет лучше с учётом того, что внутри каждой модели ещё существует возможность выбора того или иного страйка и степени агрессивности.
Какие критерии использовать при выборе "лучшей" опционной модели? Как можно быстро отсортировать "плохие" и более детально обсчитать оставшиеся 2-3?
Буду рад принять любые предложения как разобраться в этом опционном многообразии.
Для входа в рынок использую сигналы ТС VSA и уровни (торгую ФОРТС).
Несколько месяцев назад заинтересовался темой опционов и прочитал несколько книг по теме.
В настоящий момент пытаюсь объединить торговые сигналы и опционные модели.
Имеется 1) 4 типа сигналов ВСА (ожидание сильного роста, слабого роста и аналогично на падение)
2) 12 опционных моделей (4 основных, 4 спреда и 4 Ladders)
Как мне лучше соединить (обсчитать) эти 2 момента.
Например. Цена акции 100 р. Ожидается резкий рост в течении следующих 2х недель до 130р. Уровень неправоты 90р.
В качестве эталона покупка фьючерса за 100 с TP 130 и SL 90. Т.е. это базовый сценарий.
От опционной модели ожидается соответственно либо прибыль выше 30р, либо убыток меньше 10. В любом случае лучшее соотношение риск реварда чем у аналогичной покупки фьючерса (а иначе зачем всё это затевать).
В данном примере из 12 изученных моделей теоретически подойдут 6. Но какая из этих 6ти будет лучше с учётом того, что внутри каждой модели ещё существует возможность выбора того или иного страйка и степени агрессивности.
Какие критерии использовать при выборе "лучшей" опционной модели? Как можно быстро отсортировать "плохие" и более детально обсчитать оставшиеся 2-3?
Буду рад принять любые предложения как разобраться в этом опционном многообразии.
первый совет - начать с простого - покупка колла(покупка пута)
затем на основе опыта сделаете выводы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.