Цитата(sergey2017 @ 23.3.2017, 19:03) 
Спасибо вам Владимир теперь мне более-менее понятно 
задавайте вопросы
завтра на конференцию придете?
Полная версия этой страницы: Опционы вопросы
задавайте вопросы
завтра на конференцию придете?
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.3.2017, 20:29)
задавайте вопросы
завтра на конференцию придете?
завтра на конференцию придете?
С удовольствием пришел бы, но я живу в Самаре это 1000 км от Москвы
Цитата(sergey2017 @ 25.3.2017, 10:36)
С удовольствием пришел бы, но я живу в Самаре это 1000 км от Москвы
на конференции было здорово
были люди даже из Крыма
в следующий раз приезжайте
Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно)
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.
Цитата(sergey2017 @ 4.4.2017, 9:11)
Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно)
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.
Option Workshop работал, нравится. Руководит этим проектом наш бывший коллега по ИФК Опцион, Павел Карякин =))
продажа стрэддлов, стрэнглов же
Цитата(Бачурин Владимир @ 4.4.2017, 18:02)
Option Workshop работал, нравится. Руководит этим проектом наш бывший коллега по ИФК Опцион, Павел Карякин =))
продажа стрэддлов, стрэнглов же
продажа стрэддлов, стрэнглов же
Ага понятно спасибо) буду читать про стрэддлы и стрэнглы.
Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили)
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.
Цитата(sergey2017 @ 16.4.2017, 19:04)
Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили)
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.
1. да, в пунктах. все верно
2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть.
3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты.
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2017, 18:59)
1. да, в пунктах. все верно
2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть.
3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты.
2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть.
3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты.
В общем прикупил я книгу Саймона Вайна про опционы буду изучать. А то не совсем мне понятна дельта и взаимосвязь с гаммой.
Цитата(sergey2017 @ 30.4.2017, 19:46)
В общем прикупил я книгу Саймона Вайна про опционы буду изучать. А то не совсем мне понятна дельта и взаимосвязь с гаммой.
я бы Натенберга посоветовал или Коннолли
Здравствуйте добрые люди!
Подскажите пожалуйста про пут опционы. Правильно ли я понимаю математику, например: S&P500, JUN2018, 1000P; премия 175$, экспирация 30.06.2018. Хочу додержать его до экспирации, если цена 30.06.2018 будет 800, то моя прибыль = (1000-800)*100 - 175 - комиссия = 19825$ - комиссия, верно?
Подскажите пожалуйста про пут опционы. Правильно ли я понимаю математику, например: S&P500, JUN2018, 1000P; премия 175$, экспирация 30.06.2018. Хочу додержать его до экспирации, если цена 30.06.2018 будет 800, то моя прибыль = (1000-800)*100 - 175 - комиссия = 19825$ - комиссия, верно?
Цитата(SergeyKachalov @ 2.8.2017, 7:50)
Здравствуйте добрые люди!
Подскажите пожалуйста про пут опционы. Правильно ли я понимаю математику, например: S&P500, JUN2018, 1000P; премия 175$, экспирация 30.06.2018. Хочу додержать его до экспирации, если цена 30.06.2018 будет 800, то моя прибыль = (1000-800)*100 - 175 - комиссия = 19825$ - комиссия, верно?
Подскажите пожалуйста про пут опционы. Правильно ли я понимаю математику, например: S&P500, JUN2018, 1000P; премия 175$, экспирация 30.06.2018. Хочу додержать его до экспирации, если цена 30.06.2018 будет 800, то моя прибыль = (1000-800)*100 - 175 - комиссия = 19825$ - комиссия, верно?
зависит от стоимости шага цены, в вашем предположении он = 100
нужно точно знать спецификацию контракта (mini, или не mini, какая биржа и т.п.), и без её прочтения сделки делать не рекомендуется
кидайте ссылку на спецификацию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.