давно интересует такой индикатор..как он создается?каким образом строится?какой метод расчета используется для вашего графика волантильности на главной страничке?

IV рассчитывается методом перебора. Вы подставляете рыночную цену опциона вместо теоретической цены, в уравнение Black-Scholes. Сигму принимаете за неизвестное, и перебираете значения до тех пор, пока обе части уравнения не будут равны.

так ведь IV у нас в квик поставляется? откуда то историю взять?

В квике можно найти айви тока по отдельным страйкам и только по торгующимся на данный момент опционам. У нас же данные склеены по центральным страйкам и за длительный период.

а скачать эти данные можно или они только в виде графика?

нужно навести мышку на график, жмакнуть правой кнопкой мыши и выбрать сохранить график, он сохранится в тхт формате

http://www.option.ru/analysis/option#volatility

здесь при правом клике ничего не происходит
и эксплорер и файрфокс
ява свежая 1.6

речь была о Квике

понял, спасибо

можем прислать и то что у нас на сайте, по каким инструментам нужно?

Мне нужна история IV опционов на фьючерс индекса РТС, Газпром, Лукойл, Норникель, Сбербанк. Желательно за весь период что у вас есть Моя почта [email protected]. Заранее благодарен!

Небольшое уточнение , судя по графику это история Iv по трехмесячным опционам, верно?

Да, верно, история представлена по трехмесячным опционам.

а что там насчет истории все таки...

Проверьте, пожалуйста, почту.

Здравствуйте.
Если вам не трудно, не могли бы вы мне так же выслать историю IV по опционам(индекс РТС, Лукойл, Газпром, ГМК) на почту [email protected]? История по опционам необходима со страшной силой...
Спасибо.

Да, можем

Елена, большое вам спасибо.
И еще - вы можете подсказать по интерпретации этих данных.
1) В справочной информации по графикам волатильности "Ожидаемая волатильность считается по ближайшим квартальным ATM-опционам." Вот здесь фраза - "ближайший квартальный" - относится к ближайшей серии? Или к чему вообще? Например, сейчас на рынке какая серия берется за основу?
2) IV - она считается по сделкам или это данные из кривой волатильности РТС?

1.Там выше написано, опцион берется трехмесячный. в данный момент это опцион с истечением в декабре.
2.Данные транслируемые квиком, рассчитываются РТС.

Добрый день, ИФК "Опцион"! Очень нужны данные по исторической и подразумеваемой волатильности по ГП, Лукойлу и РТС. По возможности, вышлите данные на [email protected]!

Надеюсь на Вашу помощь!) заранее спасибо!

на сайте планируем сделать сервис для скачки данных по айви