для управления портфелями приходится очень часто стали многие разрабатывать стратегии на боковики( то что явно выражено на сегодняшнем российском рынке).Очень интересны стратегии роллирования.только вот встает вопрос их тестирования...как правила ручками очень тяжело ..приходится открывать несколько графиков....в перекладках учитывать время.Есть ли какой нибудь программный продукт помогающий это сделать?как лучше реализовавыть в них опционный стратегии..ведь порой приходится учитывать несколько страйков и несколько опционов

Наиболее подходящий для этого продукт WLD, однако даже там очень сложно это сделать.

а можно допустип реализовать в омеге расчет с тремя графиками?что бы по заданным условиям она считала....блин...там же получается прибется во время эксперации менять графики...но все таки...вы проводите такие такие тесты или все ручками делается?

в Омеге не выйдет, в ВЛД с горем пополам еще как-то получается

каким образов вы белаете это в велф лабе?

О, это очень сложный код) Что именно Вас интересует?

меня интересует стратегия при которой при достижении фьючерса следуещего срайка мы перекладываем короткий стренгл на этот страйк...у нас в наличии всегда ТОЛЬКО один стренг..ну вообще и все возможные вариации с этим коротким стренглом....делать из него стредл....пропорциональный стренг....ну и все в этом роде.....подскажите пожалуста как это реализовывается в велф лабе...

для этого нужно знать все цены по фьючерсу и опционам, которые используются, остальное дело техники.

скажите пожалуста где про все это можно прочитать?

и кстати можно ли трансформировать историю из метастока в велфлаб?

очень был бы признателен вам за помощь...так как "ручками" уже устал подсчитывать результаты тестов

Wealth-lab.com - здесь все подробно описано.
WLD прекрасно работает с файлами Метастока, так что трансформировать даже ничего не надо.
Используя язык программирования WLD(Практически Паскаль) можно работать с большим количеством символов. Естественно все не так просто, но на сайте много примеров, при желании можно разобраться.

он англицкий...

графики все я смог достать..как мне теперь сделать что бы в велфлабе анализировался фьючерс РТС ...и в нужный момент выносился сигнал о покупке опционов(двух разных )...ну считалась прибыль естественно

Естественно он английский

А теперь надо писать код, изучив встроенный язык.
Все что необходимо, есть в хелпе. Хелп простой.

спасибо

был бы признателен хотя бы за небольшой фрагмент кода для работы с несколькими графиками..

выяснил что все это делается с помощью
GetExternalSeries(Symbol, Series)...только вот точно это реализовать у меня не получается

выяснил что все это делается с помощью
GetExternalSeries(Symbol, Series)...только вот точно это реализовать у меня не получается