Уважаемый эксперт. возможно ли объяснить почему после дневного клиринга, убыточная позиция становится в 1,5 -2 раза убыточной в отличии от расчетов в option.ru или "тупой" проверки графиков в квике, а с прибыльной позицией наоборот?
Это из-за расширения спреда и изменения теоретической цены на момент клиринга биржы?
Позиция как правило набирается ниже теоретической цены. При тестировании стратегии, как правильно все прекрасно.
Что делать? Закрывать позиции, перед клирингом?