Цитата(newbie @ 21.1.2008, 13:48)
У меня вопросы по формуле BS.
В ней присутствует некая "волатильность базового актива за год в долях от F(t)", где F(t) - цена фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона. По какой формуле ее вычислить не написано. Здесь на сайте option.ru предлагают брать СКО.
Вопрос первый, правильно ли я понимаю, что нужно взять последний год и по ценам закрытия дней вычислить СКО?
Инетересует опцион на фьючерс на индекс РТС. Срок жизни базового актива 3 месяца, а мне нужен год для рассчетов.
Второй вопрос, что с этим делать, может взять сам индекс РТС и по нему волатильность вычислить?
Historical Volatility представляет стандартное отклонение последовательных изменений цен, измеренных в равномерные интервалы.
Вам не нужен год, волатильность считается в % годовых.
Т.е. нужно взять отклонение актива за 30 или 60 дней и выразить в годовых, вот и получится волатильность.
HV = СКО(Ln(Close price/Close price предыдущего дня),Период)*Корень(365)*100