Здравствуйте. Такой вопрос: При дельта хедже, если я правильно понял, нужно добиться чтобы дельта была равна 0 или как можно ближе к нему. В книге Конноли указывается дельта 0.5 Так какая из них? 2. Если опцион на фьючерс каким образом проводить рехеджирование если дельта сместилась скажем на 0.2. Ведь фьючерс нельзя разбить на отдельные акции. А если докупать\ допродавать фьючерс дельта неизбежно существенно сместиться т.к. его дельта +-1

Здравствуйте!
При дельта хеджировании, нужно приводить дельту к 0. Если дельта, скажем 0.2, стоит на это закрыть глаза;-), так как ничего путного с ней сделать не удастся.