Пытался читать документы с сайта РТС по рассчету ГО, но что так и не понял как считается ГО по кредитовым вертикальным спредам и коротким стренглам...
Буду благодарен если разъясните на примере с текущими рыночными реалиями:

1 Продаем пут RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов покупаем пут RTS-6.08_110608PA 220000 по 1200 пунктов
(на первый опцион ГО при голой продаже 4000 рублей)
Итого кредит 700 пунктов. переводим в рубли примерно 700*0,02*24 равно 330рублей.
Какое будет ГО для этой позиции?

2 Продаем put RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов (ГО на голый 4000 руб)
Продаем call RTS-6.08_110608CA 270000 по 600 пунктов (ГО на голый 3800 руб)
Какое будет ГО для этой позиции?

Четкого алгоритма расчета ГО по опционным стратегиям биржа не раскрывает. Опытным путем получены следующие результаты:

1. ГО будет = ~2556 руб.
2. ГО будет = наибольшее ГО + ~10%.

Подобные вопросы уже обсуждались здесь:
http://forum.option.ru/index.php?showtopic=201

Спасибо Иван.
Неужели действительно ширина спреда никоим образом не влияет на размер ГО?
Чисто теоретически можно существенно понизить размер ГО от продажи например голого опциона пут около денег (если у кого то будет желание продать голый опцион около денег) путем покупки пута очень далеко вне денег, а значит за очень маленькие деньги. Т.е. фактически понизить ГО на величину премии за проданный опцион...

В результате проведенного тестирования размера ГО по бычьим пут спрэдам, удалось выявить зависимость, что чем шире спрэд, тем выше ГО.