Цитата(chel @ 27.5.2009, 13:56)
Сейчас фьючерс RTS-6.09 стоит 102 970 . т.е. я должен буду выплатить (102970-70000)/5*3,11465 Примерно. Если покупатель исполнит опцион.
Смотрите
Пусть у Вас на счету было вчера 20 000 руб.
Вы продали опцион вчера за 32 345 пунктов, у Вас на счету заблокировалось ГО= 10 300 руб.
Если теперь покупатель Вам исполнит опцион сейчас, то на своем счету ( и в Квике тоже , или в отчете Брокера) Вы обнаружите такие проводки (сделки):
1) покупка опциона за 0 п.
2) продажа фьюча за 70 000 п.
и затем вы закроете позицию по рынку в моменте сразу же, если желаете 3) покупка фьюча по 102 970 п.
Считаем Ваш прибыль/убыток = вариационка-прибыль по опциону + вариационка-убыток по фьючу = (32 345 - 0) + ( 70 000 - 102 970) = - 625 п.
ГО разблокировалось, на Вашем счету окончательно стало = 20 000 - 625*0,02*31,14 = 19 610 руб (не считая брокерских комиссий)
Вот что происходит при исполнении Вам опциона
Теперь всё ясно?
Если бы Вам не исполняли опцион, то просто на данный момент с Вас списалась вариационка в клиринг.