Цитата(tim @ 28.6.2009, 14:29)
Дорый день. Речь пойдёт о индексе S&P 500, буду благодарин за ответы.
Базовый актив: S&P 500 - 920.26 пунктов
1) Почему "Декабрь-Стредл-Страйк900-Премия 137.20" дороже "Декабрь-Стредл-Страйк950- Премия 134.70" ???
2) Как считается прибль? Допустим если я купил "Декабрь-Стредл-Страйк950- Премия 134.70" , когда индекс был 920.26 пунктов, и в скоре индекс упал, допустим до 800 ?
3) Что значит выражение.... Перешёл с Дельты 3% на Дельту 95% ? Как это сделать в данной ситуации?
Спасибо
1) а почему он должен быть дешевле по-Вашему? А дороже он потому, что так сложилась рыночная конъюнктура.
2) прибыль считается путем вычитания из цены продажи стрэддла цены покупки. В приведенном Вами примере у Вас будет прибыль по меньшей мере 15,30, т.к. только внутренняя стоимость пута станет = 150.
Также прибыль будет зависеть от времени падения, от времени до экспирации, от волатильности. Там уже детальнее надо будет смотреть.
Прибыль можно спрогнозировать в таких случаях, воспользовавшись, например, нашим сервисом "Анализ опционов".
3) Это выражение значит, что увеличилась дельта в Вашей позиции с 3% до 95%. В данной ситуации это можно сделать очень многими способами. Достаточно, хотя бы, включить в Ваш портфель любой опцион с дельтой 92%. Также можно купить фьючерс и продать опцион с дельтой 8%.
Комбинаций существует множество