Как можно рассчитать изменение ГО для опционов. Ведь стоимость опциона насколько я понимаю меняется не линейно. т.е. допустим фьюч. на ртс торгуется на уровне 85000, я продал call уровень 95000 с ценой Х и ГО У. Рынок значительно вырос. опцион стоит 2Х, что будует с ГО у?

ГО тоже вырастет
насколько вырастет - это уже в алгоритм расчета ГО смотреть нужно

А посмотреть его нельзя?!

можно, за подробной инфой лучше прямо на ФОРТС обратиться

Скажите а вот на вашем сайте в анализ позиции. ГО указан в рублях или в пунктах?

в рублях

Скажите пожалуйста, почему ГО примерно в 6 раз больше чем стоимость самого опциона?

такое бывает при продаже дальних опционов. Например, сейчас ГО при продаже 170 000-го колла в сентябре на индекс составляет 5 800 руб. А теор. цена опциона = 170 п = 105 рублей

Как видите, здесь ГО в 55 раз выше цены опциона. А может быть и ещё выше.


ГО отражает уровень рисков. Но такое ГО в 5800 руб. всё равно меньше ГО под один фьючерс , которое составляет 9 600 руб.

Поэтому некорректно так вот с ходу рассуждать об соотношении ГО и цены опциона.