Цитата(GSV @ 5.2.2010, 21:08)
Здравствуйте.Есть вопрос.К примеру если сформирован пропорциональный колл спред(4-лонг,8-шорт более высокого страйка)в данном случае ГО за купленные опционы фиксироваться не будет,а за проданное количество опционов с более высоким страйком ГО будет "взыматься",так как 4 куплено и 8 продано,то 4 проданных опциона буду покрытыми и ГО за них будет как за покрытые,а за оставшиеся 4 (8-4=4) ГО будет списываться как за непокрытые опционы соответственно.Но почему то сколько не пробовал моделировать в анализаторе опционов позиций так и не пришел к той сумме ГО("расчитать ГО") которую показывал мне КВИК(сумма ГО по проданным опционам в соответствии с вышеописанными доводами),анализатор в большинстве случаев показывает значительно заниженное ГО по позиции.Поправьте где делаю ошибку.Еще одно...в случае "бабочки",когда цена БА на среднем страйке позиции как будет менятся ГО в следствии движения цены БА в ту или иную сторону,есть ли здесь компенсация одной стороны другой по ГО,тоесть не будет ли неизменным общее ГО позиции в "коридоре" между крайними страйками,буду благодарен за ответ.
если ближний колл куплен, а дальний продан ГО вообще не взимается , берется лишь премия - риски позиции ведь ограничены
покрытый колл это имеется ввиду связка - проданный колл + купленный пут
про бабочку - какая именно бабочка рассматривается? опишите поподробнее