подскажите, как увидеть график волатильности, к примеру, фунта на СМЕ.
и есть ли где-нибудь исторические данные по стоимости опционов на СМЕ.
Полная версия этой страницы: график волатильности на CME
Цитата(gramp @ 3.12.2009, 17:20) 
подскажите, как увидеть график волатильности, к примеру, фунта на СМЕ.
и есть ли где-нибудь исторические данные по стоимости опционов на СМЕ.
и есть ли где-нибудь исторические данные по стоимости опционов на СМЕ.
на сайте биржи пробовали искать?
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.12.2009, 19:06)
на сайте биржи пробовали искать?
пробовал, то ли ума не хватает, то ли платно )))))))))
Владимир, может подскажете также - вопрос по работе с покупкой волатильности.
делаю простой расчет - месячный опцион на фунт на сме со страйком=БА, на отскок 100,200,300,400,500 пунктов считаю по калькулятору на option.ru цену опциона, сдвигая дату на средний срок хода БА до нужного отскока.
потом считаю итог хода - разницу между изменением баланса по БА с дельтой 0,51 и изменением баланса по опционам.
волатильность принимаю одинаковую.
и вот получается, что при волатильности 8-10% хорошая разница между опционом и БА, выгодно, а при волатильности 15% невыгодно. а вроде как везде написано, что именно при высокой волатильности увеличивается профит и наоборот, при низкой возможен убыток.
подскажите, пожалуйста, так оно и есть или я в чем-то ошибаюсь?
делаю простой расчет - месячный опцион на фунт на сме со страйком=БА, на отскок 100,200,300,400,500 пунктов считаю по калькулятору на option.ru цену опциона, сдвигая дату на средний срок хода БА до нужного отскока.
потом считаю итог хода - разницу между изменением баланса по БА с дельтой 0,51 и изменением баланса по опционам.
волатильность принимаю одинаковую.
и вот получается, что при волатильности 8-10% хорошая разница между опционом и БА, выгодно, а при волатильности 15% невыгодно. а вроде как везде написано, что именно при высокой волатильности увеличивается профит и наоборот, при низкой возможен убыток.
подскажите, пожалуйста, так оно и есть или я в чем-то ошибаюсь?
Цитата(gramp @ 7.12.2009, 21:22)
Владимир, может подскажете также - вопрос по работе с покупкой волатильности.
делаю простой расчет - месячный опцион на фунт на сме со страйком=БА, на отскок 100,200,300,400,500 пунктов считаю по калькулятору на option.ru цену опциона, сдвигая дату на средний срок хода БА до нужного отскока.
потом считаю итог хода - разницу между изменением баланса по БА с дельтой 0,51 и изменением баланса по опционам.
волатильность принимаю одинаковую.
и вот получается, что при волатильности 8-10% хорошая разница между опционом и БА, выгодно, а при волатильности 15% невыгодно. а вроде как везде написано, что именно при высокой волатильности увеличивается профит и наоборот, при низкой возможен убыток.
подскажите, пожалуйста, так оно и есть или я в чем-то ошибаюсь?
делаю простой расчет - месячный опцион на фунт на сме со страйком=БА, на отскок 100,200,300,400,500 пунктов считаю по калькулятору на option.ru цену опциона, сдвигая дату на средний срок хода БА до нужного отскока.
потом считаю итог хода - разницу между изменением баланса по БА с дельтой 0,51 и изменением баланса по опционам.
волатильность принимаю одинаковую.
и вот получается, что при волатильности 8-10% хорошая разница между опционом и БА, выгодно, а при волатильности 15% невыгодно. а вроде как везде написано, что именно при высокой волатильности увеличивается профит и наоборот, при низкой возможен убыток.
подскажите, пожалуйста, так оно и есть или я в чем-то ошибаюсь?
я просто не очень понял сути вопроса и стратегии
опционы держатся до экспирации? дельта-хедж проводится? что такое баланс? что такое разница между опционом и БА ? и т.д.
в общем, уточните лучше, а то непонятно совсем
может, у когото есть доступ к CQG и этот ктото сможет скинуть график на фунт с исторической и предполагаемой волатильностью?
хочу сделать индюк в МТ4, для проверки правильности нужен график
хочу сделать индюк в МТ4, для проверки правильности нужен график
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.