Цитата(olegbos_msk @ 28.4.2010, 9:38)
Теперь похоже снижение всерьез и надолго ))
Посоветуйте пожалуйста, как лучше управлять пропорциональным пут спредом. У меня куплены майские 160-ые путы на индекс РТС и проданы 145-ые, точка безубыточности 140?
если в отношении 2 к 1
то в принципе точка 145 является желаемой и возможно там и остановимся на экспирацию, тогда управлять вообще не нужно видимо
а вот если сильно провалимся ниже, то нужно позаботиться о хеджировании - покупкой путов, 140-х, скажем
в вообще стратегия пассивная и держится до экспирации или же активная торговля волатильностью с дельта-хеджем?