Цитата(kirhen @ 23.5.2010, 23:17)
У меня вопрос по поводу стратегии торговля волатильностью. Известно, что если предполагается увеличение волатильности, то она покупается (покупка стрэддла). Но в случае опционов на индексы и на акции увеличение волатильности, как правило, ведет к сильному снижению соответственно индексов и акций. Т.е., другими словами, повышенная волатильность - это индикатор медвежьего рынка.
хорошее замечание, вообще
да, определенный смысл тут есть. И в боль-ве случае ай-ви растет при падении рынка и падает при росте. Но это только как правило, бывают и исключения
Цитата(kirhen @ 23.5.2010, 23:17)
выгоднее купить просто опцион пут (получаем прибыль по изменению дельты и веги), а не комбинацию стрэддл.
выгодней, если рынок пойдёт вниз. А если рынок будет расти? Тогда пут прогорит( как правило) и по веге и по дельте, да ещё и по тете.
Волатильностью лучше торговать, соблюдая дельта-нейтральность. А покупка стрэддла как раз дельта-нейтральная в этом плане стратегия