Цитата(kirhen @ 29.5.2010, 11:19)
В случае более высокой волатильности индексных опционов на нижних страйках чем на верхних ("ухмылка волатильности") можем ли мы считать, что рынок теоретически настроен на снижение, а не на повышение. Или, когда речь идет об индексных опционах, это нормальная ситуация?
это нормальная ситуация. а связано это со стоимостью хеджирования проданных путов и коллов. Т.к. рынок падает быстрее, хеджировать проданные путы гораздо сложнее, поэтому и вол-ть туда закладывается поболее