День добрый!

Не могли бы привести алгоритм расчета историчекой волатильности на Вашем сайте? Например, как Вы считаете 10-дневную HV? current value = 12,36%

Здравствуйте! Также интересует данный вопрос, потому что не понятно, как вы ее считаете. Например, если взять фьючерс РТС и посчитать сейчас 10-дневную историческую волатильность, она будет равна 22,61%. Я считал как функция эксель СТАНДТКЛОН(lni/ln i-1)* корень(252) или же, что тоже самое: Корень(E((lni/lni-1)- СРЗНАЧ(lni/lni-1))/(n-1))*КОРЕНЬ(252). У вас же сейчас значение HV 10 RTS в районе 11%. в чем разница? как считаете вы? почему такие расхождения

День добрый.

Раньше у нас данные для расчета HV брались не на момент оконания дневной сессии, а на момент окончания вечерней, поэтому были такие значения.
Сейчас перевели на данные дневной сессии, что должно поправить ситуацию с расчетом HV.

Вот теперь адекватные цифры, молодцы