Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как определить временную стоимость опциона?
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
158
Как определить временную стоимость опциона?
Бачурин Владимир
Цитата(158 @ 19.10.2010, 17:30) *
Как определить временную стоимость опциона?

из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость
rolleyes.gif
Stexel
Цитата(Бачурин Владимир @ 19.10.2010, 22:18) *
из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость
rolleyes.gif


А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа
Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива

В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается?
johnny
погуглите про формулу блэка-шоулса
ртс рассчитывает по ней, всё описано в спецификациях
Бачурин Владимир
Цитата(Stexel @ 21.11.2010, 18:02) *
А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа
Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива

В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается?

так на какую именно формулу Вам нужна ссылка? к тому же в Вашей зависимости нет волатильности

а в квике теор цена считается по формуле Б-Ш, куда в качестве IV подставляется волатильность также из доски опционов, транслируемая биржей
Stexel
Спасибо, наверно именно Блэк-Шоулз мне и нужен
Только я его почитал и понял что для моих целей проще будет взять готовые значения из квика, чем изобретать велосипед laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.