Цитата(Stexel @ 21.11.2010, 18:02)
А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа
Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива
В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается?
так на какую именно формулу Вам нужна ссылка? к тому же в Вашей зависимости нет волатильности
а в квике теор цена считается по формуле Б-Ш, куда в качестве IV подставляется волатильность также из доски опционов, транслируемая биржей