Добрый день,
Я не являюсь инвестором, но связан с опционами. Наша компания с целью хеджирования валютных позиции приобрела 2 валютных опциона. В перспективе хотим еще покупать, но в связи приказом N10-67/пз-н о налогообложение, бухгалтерия может начать придираться к адекватности цены опциона,которые выставляют брокеры.
Поэтому мы хотим сами научится рассчитывать цену опциона, чтобы понимать, насколько завышена цена. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?
P.S. Хотел записать на ваши курсы в начале 2011 года...это возможно? и будет ли на курсах рассказываться об этом подробно?
Полная версия этой страницы: Валютный опцион
Цитата(MDG @ 9.12.2010, 9:49) 
Добрый день,
Я не являюсь инвестором, но связан с опционами. Наша компания с целью хеджирования валютных позиции приобрела 2 валютных опциона. В перспективе хотим еще покупать, но в связи приказом N10-67/пз-н о налогообложение, бухгалтерия может начать придираться к адекватности цены опциона,которые выставляют брокеры.
Поэтому мы хотим сами научится рассчитывать цену опциона, чтобы понимать, насколько завышена цена. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?
P.S. Хотел записать на ваши курсы в начале 2011 года...это возможно? и будет ли на курсах рассказываться об этом подробно?
Я не являюсь инвестором, но связан с опционами. Наша компания с целью хеджирования валютных позиции приобрела 2 валютных опциона. В перспективе хотим еще покупать, но в связи приказом N10-67/пз-н о налогообложение, бухгалтерия может начать придираться к адекватности цены опциона,которые выставляют брокеры.
Поэтому мы хотим сами научится рассчитывать цену опциона, чтобы понимать, насколько завышена цена. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?
P.S. Хотел записать на ваши курсы в начале 2011 года...это возможно? и будет ли на курсах рассказываться об этом подробно?
по поводу курсов - добро пожаловать конечно, это будет в конце января и в конце декабря
а по поводу опционов - что такое валютный опцион? опцион , базовым активом которого явл-ся валюта? ну так и называйте его так.
Цитата(MDG @ 9.12.2010, 9:49)
. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?
рассчитываают только историческую вол-ть. IV же не рассчитывают, её определяет рынок на основании конкурентного спроса и предложения. и на основании рыночных ожиданий по волатильности базового актива
Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2010, 12:42)
рассчитываают только историческую вол-ть. IV же не рассчитывают, её определяет рынок на основании конкурентного спроса и предложения. и на основании рыночных ожиданий по волатильности базового актива
Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .
Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .
Извиняюсь, пока не спец в этом вопрсе
Да, наша компания купила опцион, в котором базовым активом является валюта.
1. Как можно тогда посчитать IV по премии. Есть специальная модель?
2. Показываете ли вы на ваших курсах данные модели?и учите ли вы как определять волотильность IV на основании рыночных ожиданий и так далее. Просто данный вопрос мне очень актуален и на лекциях хочется узнать именно это.
3. Когда будут курсы в январе, если несложно, то можно сказать приблизительные числа?
Цитата(MDG @ 9.12.2010, 12:56)
Извиняюсь, пока не спец в этом вопрсе
Да, наша компания купила опцион, в котором базовым активом является валюта.
1. Как можно тогда посчитать IV по премии. Есть специальная модель?
2. Показываете ли вы на ваших курсах данные модели?и учите ли вы как определять волотильность IV на основании рыночных ожиданий и так далее. Просто данный вопрос мне очень актуален и на лекциях хочется узнать именно это.
3. Когда будут курсы в январе, если несложно, то можно сказать приблизительные числа?
Да, наша компания купила опцион, в котором базовым активом является валюта.
1. Как можно тогда посчитать IV по премии. Есть специальная модель?
2. Показываете ли вы на ваших курсах данные модели?и учите ли вы как определять волотильность IV на основании рыночных ожиданий и так далее. Просто данный вопрос мне очень актуален и на лекциях хочется узнать именно это.
3. Когда будут курсы в январе, если несложно, то можно сказать приблизительные числа?
1) по формуле, обратной к формуле Блека-Шоулза. Либо восопользоваться калькулятором на нашем сайте . в разделе сервисы/анализ опционов/ калькулятро
2) да, про это ведём речь , как и про торговлю волатильностью. Это основные моменты
3) 24-27 января
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2010, 13:02)
1) по формуле, обратной к формуле Блека-Шоулза. Либо восопользоваться калькулятором на нашем сайте . в разделе сервисы/анализ опционов/ калькулятро
2) да, про это ведём речь , как и про торговлю волатильностью. Это основные моменты
3) 24-27 января
2) да, про это ведём речь , как и про торговлю волатильностью. Это основные моменты
3) 24-27 января
Спасибо большое, на калькулятор смотрел, но там не очень понятно, что за базисные активы всплывают в окне и контракты. Пока я этого не понимаю....просто мне нужна валюта, а там этого нет. Надеюсь на курсах вы все подробно расскажете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.