Как известно, на фортсе опции котируют несколько крупных игроков. Стоят они на центральных и более-менее приближенных страйках. Хотелось бы задать такой вопрос экспертам: как они прайсят опционы? Имеется в виду, какую модель ценообразования, как правило, используют? И как перекрывают открытые позы? Вопрос не риторический

модель Б-Ш
перекрываем позы чтобы занейтралить по возм-ти все риски по дельте, веге и тете

Хорошо. Раз вы используете самую простую БШ, по каким ценам вы стоите в стакане? То есть, какую IV вы считаете справедливой в каждый момент времени для котирования? Используете свои аппроксимации с рыночных цен или же строите свой прогноз на основе каких-то моделей?