Я только начал заниматься опционами и возникли некоторые вопросы.
Вопрос1
Допустим я продал фьючерс на индекс РТС по цене 187000
Но я хочу захеджировать свою позицию опционом.
То есть я выбираю опцион КУПИТЬ call. Только вот с каким страйком? Есть на данный момент страйки, которые ближе к цене 187000 это 190000 и 185000
После всех выполненных действий я допустим захеджировался.
Вопрос2
Теперь рассмотрим два сценария события:
1) Если в этот же день (например сделку я открывал в 10 утра по МСК, а хочу закрыть в 18-00) цена фьючерса упала с 187000 до 185000. То есть прибыль составила у меня 2000 пунктов по фьючерсу. Теперь сам вопрос: какой минус будет у меня по опциону и как его рассчитать? И какая у меня будет суммарная прибыль или убыток, так как плюс по фьючерсу составляет на момент закрытия опциона 2000 пунктов (цена шорта 187000, цена фиксация прибыли 185000).

2) Если в этот же день (например сделку я открывал в 10 утра по МСК, а хочу закрыть в 18-00) цена фьючерса поднялась с 187000 до 189000. То есть убыток составил у меня 2000 пунктов по фьючерсу. Теперь сам вопрос: какой плюс будет у меня по опциону и как его рассчитать? И какая у меня будет суммарная прибыль или убыток, так как минус по фьючерсу составляет на момент закрытия опциона 2000 пунктов (цена шорта 187000, цена фиксация убытка 189000).

За ранее спасибо. С уважением, Алексей

вы хеджируете дельта-риск таким образом
страйк можно выбирать луюбой, хоть 200 000. Только кол-во опционов будет зависеть от страйка
и хеджирование может быть полным или неполным - вы можете захеджировать дельту в ноль, а можете не в ноль - как вам угодно

Например, если хеджировать проданный фьюч 190-м коллом, то их нужно купить 3 лота
а если 200-м, то их нужно купить в портфель 5 лотов

плюс по опциону будет зависть от вида опциона, точнее от выбранного страйка
а также будет зависеть от уровня рыночной волатильности (IV) на вечер
чтобы найти этот результат по опциону, нужно исходные данные подставить в формулу Б-Ш или же воспользоваться нашим сервисом на сайте / Анализ опционов


Суммарная прибыль/убыток будет = 2000 + результат по опциону